Bollinger Bands là một công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật để đo lường biến động của thị trường. Chỉ báo này còn là công cụ phân tích kỹ thuật được cấu tạo từ các đường trung bình động đơn giản (simple moving average).
Định nghĩa Bollinger Bands:
Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một tập hợp các đường xu hướng (trendlines). Chúng được vẽ dưới dạng hai độ lệch chuẩn, cả tích cực và tiêu cực, khác với đường simple moving average (SMA) của giá chứng khoán và có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng.
Chỉ báo Bollinger Bands được phát triển bởi nhà giao dịch kỹ thuật John Bollinger và được thiết kế để mang lại cho investors xác suất xác định cao hơn khi một tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
Cách tính chỉ báo Bollinger Bands:
Bước đầu tiên trong việc tính toán Dải bollinger Bands là tính toán simple moving average (SMA) của chứng khoán, thường sử dụng đường SMA 20 ngày. Đường SMA 20 ngày tính trung bình closing prices trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên.
Điểm dữ liệu tiếp theo giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 21 và lấy mức trung bình, v.v. Tiếp theo, độ lệch chuẩn của giá chứng khoán sẽ được tính. Độ lệch chuẩn là phép đo toán học của phương sai trung bình và có đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.
Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo khoảng cách giữa các số so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là trung bình của các bình phương sự khác biệt của giá trị trung bình.
Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với hai và cộng và trừ số tiền đó từ mỗi điểm dọc theo SMA. Chúng tạo ra các dải trên và dưới.
Công thức tính Bollinger Bands:
Chỉ báo Bollinger Bands có 3 dải như sau:
- Dải giữa (Middle Band) là đường trung bình động đơn giản chu kỳ 20 ngày (SMA20); được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.
- Dải trên (Upper Band) được tính bằng cách lấy đường SMA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn
- Dải dưới (Lower Band) được tính bằng cách lấy đường SMA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn
Trong đó, độ lệch chuẩn cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Hơn nữa, nó là một đại lượng để đo mức độ phân tán của tập dữ liệu.
Bollinger Bands cho bạn biết điều gì?
Bollinger Bands là một kỹ thuật phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên, thị trường càng mua nhiều và giá càng di chuyển đến dải dưới, thị trường càng bán quá nhiều.
John Bollinger có một bộ 22 quy tắc phải tuân theo khi sử dụng các dải như một hệ thống giao dịch.
The Squeeze
‘Squeeze’ là khái niệm trọng tâm của Bollinger Bands. Khi các dải tiến lại gần nhau, thu hẹp đường trung bình động (moving average), nó được gọi là hiện tượng Squeeze. Nó báo hiệu một giai đoạn ít biến động và được các nhà giao dịch coi là dấu hiệu tiềm ẩn của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội giao dịch có thể có.
Ngược lại, các dải di chuyển cách nhau càng rộng thì khả năng biến động giảm và khả năng thoát khỏi giao dịch càng cao. Những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải không cho biết thời điểm thay đổi có thể diễn ra hoặc giá có thể di chuyển theo hướng nào.
Đột phá (Breakouts)
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải.
Bất kỳ đột phá nào trên hoặc dưới các dải đều có ý nghĩa. Đột phá không phải là tín hiệu giao dịch và nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn rằng khi giá chạm hoặc vượt qua một trong các dải là tín hiệu mua hoặc bán. Đột phá không cung cấp manh mối nào về hướng và mức độ biến động giá trong tương lai.
Ví dụ cụ thể về Bollinger Bands:
Trong biểu đồ bên dưới, Dải bollinger Bands đóng khung SMA 20 ngày của cổ phiếu với dải trên và dải dưới cùng với biến động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo mức độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng; trong thời kỳ ít biến động hơn.
Vận dụng chỉ báo Bollinger như thế nào?
Các nhà giao dịch dài hạn có thể áp dụng chu kỳ dài hơn và độ lệch chuẩn cao hơn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chu kỳ và độ lệch chuẩn ở mức thấp hơn
Thông thường, với thị trường trong xu hướng sideway, các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược bán ra khi giá chạm vào dải trên và mua vào khi giá chạm vào dải dưới của Bollinger Band.
Tuy nhiên khi ở xu hướng tăng hoặc giảm mạnh của thị trường thì chiến lược này lại khá rủi ro.
Một trong những phương pháp giao dịch phổ biến khác khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands đó là sự thu hẹp (Bollinger Squeeze)
Sự thu hẹp là hiện tượng xảy ra khi 2 dải trên và dưới của Bollinger Band chuyển động lại gần nhau và dần tiến sát đến dải giữa, thể hiện rằng giá chứng khoán đang trong giai đoạn tích lũy, biến động thấp.
Đây là một tín hiệu cho thấy giá chứng khoán chuẩn bị có những biến động mạnh và nhanh trong tương lai. Tuy nhiên, dải bollinger thu hẹp không phải là tín hiệu giao dịch bởi bởi nó không dự báo cho xu hướng giá tăng hay giảm trong tương lai.
Cũng giống như các chỉ báo khác, dải Bollinger không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Bên cạnh những thông tin Bollinger Band cung cấp, nhà giao dịch nên sử dụng cùng với các công cụ phân tích khác để xác định rõ hơn xu hướng thị trường, giảm thiểu rủi ro.
Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động đơn giản, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Do đó, đây là một chỉ báo có dộ trễ, các dải sẽ luôn thay đổi với các động thái giá, và không dự báo chúng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể không nhận được tín hiệu giao dịch cho đến khi chuyển động giá đang diễn ra.
Hạn chế của Bollinger Bands
Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập mà chỉ là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về biến động giá.
John Bollinger gợi ý sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn và các chỉ báo dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là moving average divergence/convergence (MACD), on-balance volume, and relative strength index (RSI).
Bởi vì Dải bollinger Bands được tính toán từ một simple moving average, nên chúng cân nhắc dữ liệu giá cũ giống với dữ liệu giá gần đây nhất, nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là hơi tùy tiện và có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh các giả định về SMA và độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.
Bollinger Bands cho bạn biết điều gì?
Bollinger Bands cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về hướng di chuyển của thị trường dựa trên giá cả. Nó liên quan đến việc sử dụng ba dải—một cho mức cao hơn, một cho mức thấp hơn và dải thứ ba cho đường moving average. Khi giá tiến gần hơn đến dải trên, điều đó cho thấy thị trường có thể bị mua quá mức. Ngược lại, thị trường có thể bị bán quá mức khi giá cuối cùng di chuyển đến gần dải dưới hoặc dưới cùng.
Chỉ báo nào hoạt động tốt nhất với Bollinger Bands?
Nhiều chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác. Bollinger Bands thường được sử dụng cùng với chỉ báo relative strength indicator (RSI) cũng như chỉ báo BandWidth, là thước đo độ rộng của dải so với dải giữa. Thương nhân sử dụng BandWidth để tìm Bollinger Squeeze.
Bollinger Bands chính xác đến mức nào?
Do Dải bollinger Bands® được thiết lập hai lần sử dụng +/- hai độ lệch chuẩn xung quanh một đường SMA, chúng ta nên kỳ vọng rằng khoảng 95% thời gian, hành động giá được quan sát sẽ nằm trong các dải này.
Khung thời gian nào được sử dụng tốt nhất với Bollinger Bands?
Bollinger Bands thường sử dụng đường trung bình động 20 ngày.
Kết luận
Bollinger Bands có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch để đánh giá mức độ tương đối của vị thế bán quá mức hoặc bán quá mức của một cổ phiếu và cung cấp cho họ thông tin chi tiết về thời điểm tham gia và thoát khỏi một vị thế.
Một số khía cạnh của Bollinger Bands, chẳng hạn như squeeze, hoạt động tốt cho giao dịch tiền tệ. Mua khi giá cổ phiếu vượt xuống dưới Dải bollinger Band, thấp hơn thường giúp các nhà giao dịch tận dụng các điều kiện bán quá mức và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu di chuyển ngược trở lại – ở giữa đường moving-average.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX