Đường Relative strength index(RSI) là gì?

Relative strength index (RSI) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của chứng khoán để đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp trong giá của chứng khoán đó.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (biểu đồ đường) trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng năm 1978 của ông – Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật.

Chỉ báo RSI có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ ra các chứng khoán mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng có thể chỉ ra các chứng khoán có thể được chuẩn bị cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Nó có thể báo hiệu khi mua và bán. Theo truyền thống, chỉ số RSI từ 70 trở lên cho thấy tình trạng mua quá mức. Chỉ số từ 30 trở xuống cho biết tình trạng bán quá mức.

Mô tả về đường Relative Strength Index (RSI)

Là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá, được phát triển bởi J. Welles Wilder. Chỉ báo RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Theo truyền thống, chỉ báo RSI được coi là mua quá mức khi trên 70 và bán quá mức khi dưới 30. Có thể tạo tín hiệu bằng cách tìm kiếm các phân kỳ và dao động thất bại. RSI cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng chung.

Tóm tắt thông tin của đường Relative strength index

Là một bộ dao động động lượng phổ biến được giới thiệu vào năm 1978.
Chỉ số RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về đà tăng giá và giảm giá, và nó thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của một tài sản.
Một tài sản thường được coi là mua quá mức khi chỉ số RSI trên 70 và bán quá mức khi nó ở dưới 30.
Đường RSI cắt xuống dưới đường quá mua hoặc trên đường quá bán thường được các nhà giao dịch coi là tín hiệu mua hoặc bán.
Chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch hơn là thị trường có xu hướng.

Cách chỉ số RSI hoạt động

Để tính RSI, chúng ta cần hai giai đoạn. Chúng ta bắt đầu với công thức như hình dưới đây:

Lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong phép tính này là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong khoảng thời gian nhìn lại. Công thức sử dụng giá trị dương cho tổn thất trung bình. Các khoảng thời gian có tổn thất về giá được tính bằng 0 trong tính toán mức tăng trung bình. Các giai đoạn tăng giá được tính bằng 0 trong tính toán tổn thất trung bình.

Số chu kỳ tiêu chuẩn được sử dụng để tính giá trị RSI ban đầu là 14. Ví dụ: hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn bảy trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình là 1%. Bảy ngày còn lại đều đóng cửa ở mức thấp hơn với mức lỗ trung bình -0,8%.

Phép tính đầu tiên cho Relative strength index sẽ giống như phép tính mở rộng sau:

Sau khi có sẵn 14 khoảng thời gian dữ liệu, phép tính thứ hai có thể được thực hiện. Mục đích của nó là làm phẳng các kết quả để chỉ số RSI chỉ gần 100 hoặc bằng 0 trong một thị trường có xu hướng mạnh.

Plotting RSI

Sau khi chỉ số RSI được tính toán, chỉ báo RSI có thể được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản, như được hiển thị bên dưới. Chỉ báo RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô của các ngày tăng giá tăng lên. Nó sẽ giảm khi số lượng và quy mô của các ngày giảm giá tăng lên.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể ở trong vùng quá mua trong thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo cũng có thể nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng phổ biến sẽ làm rõ những vấn đề này.

Tại sao RSI lại quan trọng?

Nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của chứng khoán.
Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác thực xu hướng và đảo ngược xu hướng.
Nó có thể chỉ ra chứng khoán mua quá mức và bán quá mức.
Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán.
Đó là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.

Sử dụng Relative strength index với xu hướng

Sửa đổi các mức RSI để phù hợp với xu hướng

Xu hướng chính của chứng khoán là điều quan trọng cần biết để hiểu đúng các chỉ số RSI. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã đề xuất rằng chỉ báo RSI quá bán trong một xu hướng tăng có thể cao hơn nhiều so với 30. Tương tự như vậy, chỉ báo quá mua trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với 70.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI đạt đỉnh gần 50 thay vì 70. Điều này có thể được các nhà giao dịch coi là tín hiệu đáng tin cậy hơn về các điều kiện giảm giá.

Nhiều nhà đầu tư tạo ra một đường xu hướng nằm ngang giữa các mức 30 và 70 khi có một xu hướng mạnh để xác định rõ hơn xu hướng tổng thể và các điểm cực trị.

Mặt khác, việc sửa đổi các mức RSI quá mua hoặc quá bán khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản nằm trong một kênh hoặc phạm vi giao dịch nằm ngang dài hạn (chứ không phải là một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh) thường là không cần thiết.

Chỉ báo sức mạnh tương đối không đáng tin cậy trong các thị trường có xu hướng cũng như trong phạm vi giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch hiểu rằng các tín hiệu do RSI đưa ra trong các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thường có thể sai.

Sử dụng tín hiệu mua và bán phù hợp với xu hướng

Một khái niệm liên quan tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. Nói cách khác, việc sử dụng các tín hiệu tăng chủ yếu khi giá đang trong xu hướng tăng và các tín hiệu giảm chủ yếu khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm có thể giúp các nhà giao dịch tránh được các báo động giả mà chỉ báo Relative strength index có thể tạo ra trong các thị trường có xu hướng.

Overbought hoặc Oversold

Nói chung, khi chỉ báo RSI vượt qua 30 trên biểu đồ RSI, đó là dấu hiệu tăng giá và khi nó vượt qua 70, đó là dấu hiệu giảm giá. Nói cách khác, người ta có thể giải thích rằng các giá trị RSI từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang bị mua quá mức hoặc định giá quá cao. Nó có thể được chuẩn bị cho một sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.

Quá mua đề cập đến chứng khoán giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực (hoặc nội tại) của nó. Điều đó có nghĩa là nó được định giá cao hơn mức cần thiết, theo những người thực hành phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch nhận thấy các dấu hiệu cho thấy chứng khoán bị mua quá mức có thể mong đợi một đợt điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng. Do đó, họ có thể bán chứng khoán.

Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho chứng khoán mà các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối đánh dấu là quá bán.

Nó có thể được coi là giao dịch ở mức giá thấp hơn mức cần thiết. Các thương nhân chỉ theo dõi một dấu hiệu như vậy có thể mong đợi một sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng và mua chứng khoán.

Giải thích RSI và Phạm vi RSI

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi. Xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên chạm 70. Trong một xu hướng giảm, hiếm khi thấy chỉ số RSI vượt quá 70. Trên thực tế, chỉ báo này thường chạm 30 hoặc thấp hơn.

Những hướng dẫn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng và phát hiện ra những điểm đảo ngược tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng, nhưng sau đó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã yếu đi và có thể đảo chiều xuống thấp hơn.

Điều ngược lại là đúng cho một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt đến 30 hoặc thấp hơn và sau đó phục hồi trên 70, thì xu hướng giảm đó đã yếu đi và có thể đảo chiều theo xu hướng tăng. Các đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ kỹ thuật hữu ích để sử dụng khi sử dụng Relative strength index theo cách này.

Ví dụ về Phân kỳ Relative strength index – RSI Divergences

Phân kỳ RSI xảy ra khi giá di chuyển ngược hướng với RSI. Nói cách khác, biểu đồ có thể hiển thị sự thay đổi về động lượng trước khi có sự thay đổi tương ứng về giá.

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo Relative strength index hiển thị giá trị quá bán, theo sau là mức thấp cao hơn xuất hiện với mức giá thấp hơn. Điều này có thể cho thấy đà tăng giá đang gia tăng và việc vượt qua vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo Relative strength index tạo ra mức mua quá mức, sau đó là mức cao thấp hơn xuất hiện cùng với mức cao hơn trên giá.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, một phân kỳ tăng được xác định khi chỉ báo RSI hình thành các đáy cao hơn khi giá hình thành các đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm khi xảy ra khi một cổ phiếu đang trong xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các chỉ số quá bán hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định các tín hiệu tiềm năng hơn.

Ví dụ về đảo ngược RSI tích cực-tiêu cực

Một mối quan hệ giá-RSI bổ sung mà các nhà giao dịch tìm kiếm là sự đảo chiều của RSI dương và âm. Sự đảo chiều RSI dương có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó cùng lúc với giá của chứng khoán đạt mức thấp cao hơn mức giá thấp trước đó. Các thương nhân sẽ coi sự hình thành này là một dấu hiệu tăng giá và một tín hiệu mua.

Ngược lại, sự đảo chiều của RSI âm có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức cao cao hơn mức cao trước đó của nó đồng thời giá của chứng khoán đạt mức cao thấp hơn. Sự hình thành này sẽ là một dấu hiệu giảm giá và một tín hiệu bán.

Ví dụ về RSI Swing Rejections

Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là từ chối dao động tăng giá và có bốn phần:

Chỉ báo RSI tăng vào vùng quá mua.
Chỉ báo RSI quay trở lại dưới 70.
Chỉ số RSI hình thành một mức cao khác mà không quay trở lại vùng quá mua.
Chỉ số RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.

Biểu đồ sau đây minh họa tín hiệu từ chối dao động giảm giá. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn phổ biến. Các tín hiệu giảm trong các xu hướng giảm ít có khả năng tạo ra các cảnh báo sai.

Sự khác biệt giữa RSI và MACD

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 kỳ trừ đi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD.

Đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là đường tín hiệu, sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD. Nó có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán hoặc bán khống chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Chỉ báo RSI được thiết kế để cho biết liệu chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức so với các mức giá gần đây hay không. Nó được tính bằng cách sử dụng mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100.

Chỉ báo MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường đà thay đổi của giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

Cả hai chỉ số này đều đo lường động lượng của một tài sản. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi đưa ra các chỉ số trái ngược nhau. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể hiển thị giá trị đọc trên 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy bảo mật được mở rộng quá mức ở bên mua.

Đồng thời, chỉ báo MACD có thể chỉ ra rằng động lượng mua đối với chứng khoán vẫn đang tăng lên. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự khác biệt so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo giảm xuống hoặc ngược lại).

Hạn chế của RSI

Chỉ báo RSI so sánh động lượng giá tăng và giá giảm và hiển thị kết quả trong một bộ dao động được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn.

Các tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và có thể khó phân biệt với các báo động giả. Ví dụ, một kết quả dương tính giả sẽ là một sự giao nhau trong xu hướng tăng giá, sau đó là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Âm tính giả sẽ là tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm giá, nhưng cổ phiếu đột nhiên tăng tốc đi lên.

Vì chỉ báo hiển thị động lượng nên nó có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi một tài sản có động lượng đáng kể theo cả hai hướng. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường dao động (phạm vi giao dịch), trong đó giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm.

Một số câu hỏi

Relative strength index nghĩa là gì?

Relative strength index (RSI) đo lường động lượng giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ số RSI là đo lường mức độ nhanh chóng mà các nhà giao dịch đặt giá của chứng khoán lên hoặc xuống. Chỉ báo RSI vẽ kết quả này trên thang điểm từ 0 đến 100.

Có nên mua khi Relative strength index thấp?

Một số nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua nếu chỉ số RSI của chứng khoán di chuyển xuống dưới 30. Điều này dựa trên ý tưởng rằng chứng khoán đã bị bán quá mức và do đó sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, độ tin cậy của tín hiệu này sẽ phụ thuộc một phần vào bối cảnh tổng thể. Nếu chứng khoán rơi vào một xu hướng giảm đáng kể, thì nó có thể tiếp tục giao dịch ở mức quá bán trong một thời gian khá dài. Các nhà giao dịch trong tình huống đó có thể trì hoãn việc mua cho đến khi họ thấy các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận tín hiệu mua của họ.

Điều gì xảy ra khi RSI cao?

Vì chỉ số sức mạnh tương đối chủ yếu được sử dụng để xác định liệu chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, chỉ số RSI cao có thể có nghĩa là chứng khoán đó bị mua quá mức và giá có thể giảm. Do đó, nó có thể là một tín hiệu để bán chứng khoán.

Sự khác nhau giữa RSI and Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Đều là các phép đo động lượng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hoạt động giao dịch gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, họ hoàn thành mục tiêu này theo những cách khác nhau.

Về bản chất, MACD hoạt động bằng cách làm phẳng các biến động giá gần đây của chứng khoán và so sánh đường xu hướng trung hạn đó với đường xu hướng ngắn hạn cho thấy những thay đổi giá gần đây hơn của nó. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua và bán dựa trên việc đường xu hướng ngắn hạn tăng lên trên hay dưới đường xu hướng trung hạn.

Tổng kết – Mẹo để sử dụng Relative strength index trong thị trường chứng khoán

Không sử dụng RSI trên cơ sở tuyệt đối: Không nên đưa ra bất kỳ quyết định mua hoặc bán nào chỉ dựa trên tính toán RSI.

Biết sự khác biệt giữa hội tụ và phân kỳ: Sự hội tụ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển cùng hướng với một tài sản liên quan trong phân tích kỹ thuật. Ngược lại, phân kỳ có nghĩa là một xu hướng yếu hoặc có khả năng không bền vững.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn: