Average True Range (ATR) là mức trung bình của các phạm vi thực trong khoảng thời gian được chỉ định. ATR đo lường sự biến động, có tính đến bất kỳ khoảng trống nào trong biến động giá. Thông thường, tính toán ATR dựa trên 14 khoảng thời gian, có thể là trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Để đo lường mức độ biến động gần đây, hãy sử dụng mức trung bình ngắn hơn, chẳng hạn như 2 đến 10 giai đoạn. Đối với biến động dài hạn, hãy sử dụng 20 đến 50 kỳ
Cách thức hoạt động của chỉ báo Average True Range (ATR)
- ATR mở rộng cho thấy sự tăng động của thị trường, với phạm vi của mỗi thanh tăng lên. Sự đảo chiều giá với sự tăng của ATR sẽ cho thấy sức mạnh đằng sau động thái đó. ATR không có hướng đi nên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua. Giá trị ATR cao thường xuất hiện sau một đợt tăng giảm mạnh và khó có thể duy trì trong thời gian dài.
- Giá trị ATR thấp cho thấy một chuỗi các khoảng giá nhỏ (những ngày yên tĩnh). Những giá trị ATR thấp này thường xuất hiện trong suốt giai đoạn giá ở ngang, do đó độ biến động thấp hơn. Một thời gian kéo dài của giá trị ATR thấp có thể cho thấy khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều.
ATR rất hữu ích cho các điểm dừng hoặc tín hiệu vào lệnh, tín hiệu cho sự thay đổi của độ biến động.
- Trong khi các điểm dừng đóng cố định hoặc điểm dừng phần trăm sẽ không cho phép thay đổi độ biến động, điểm dừng ATR sẽ thích nghi với những đợt tăng giảm giá mạnh hoặc khu vực hợp nhất, có thể kích hoạt một động thái giá bất thường ở bất kỳ hướng nào. Sử dụng nhiều lần ATR, chẳng hạn như 1,5 x ATR, để bắt những động thái giá bất thường này.
Cách tính chỉ báo Average True Range (ATR)
Để tính chỉ báo Average True Range (ATR), bạn có thể làm theo các bước sau:
- Tính toán giá trị True Range (TR) cho mỗi phiên giao dịch. TR là phạm vi tối đa trong một phiên giao dịch, bao gồm:
- Phạm vi tối đa giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
- Giá đóng cửa hiện tại và giá cao nhất trong phiên giao dịch trước đó.
- Giá đóng cửa hiện tại và giá thấp nhất trong phiên giao dịch trước đó.
- Tính toán giá trị trung bình của TR trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 ngày hoặc 21 ngày).
- Kết quả của bước 2 sẽ là giá trị ATR cho khoảng thời gian đó.
Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính toán ATR cho một cổ phiếu trong khoảng thời gian 14 ngày. Bạn sẽ tính toán giá trị True Range cho mỗi phiên giao dịch trong 14 ngày và tính trung bình của chúng. Kết quả sẽ là giá trị ATR cho khoảng thời gian 14 ngày đó.
Lưu ý rằng công thức tính ATR có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà phát triển phần mềm và mục đích sử dụng.
Khi sử dụng chỉ báo ATR, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây:
- ATR là một chỉ báo đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, không có định hướng. Vì vậy, bạn cần phải kết hợp ATR với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
- Giá trị ATR tăng đồng nghĩa với sự tăng biến động giá và ngược lại. Khi ATR tăng, bạn nên tăng độ rộng của stop loss để tránh bị kích hoạt quá sớm, đồng thời cân nhắc các cơ hội giao dịch có thể xuất hiện.
- Giá trị ATR giảm đồng nghĩa với sự giảm biến động giá và thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn giao dịch trong bản phẳng. Bạn có thể xem giá trị ATR thấp như một tín hiệu cảnh báo cho sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc cho một đợt tăng giá.
4. Nên sử dụng ATR kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI) hoặc MACD để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- 5. Bạn có thể sử dụng ATR để đặt stop loss hoặc xác định điểm vào lệnh, tuy nhiên, bạn nên xác định một mức độ rủi ro phù hợp và không nên để stop loss quá gần giá hiện tại để tránh bị kích hoạt quá sớm.
- 6. Giá trị ATR có thể thay đổi nhanh chóng khi có những biến động giá lớn, vì vậy bạn cần cập nhật giá trị ATR thường xuyên để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Kết luận
Để sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR) hiệu quả, cần lưu ý các điểm sau đây: ATR là chỉ báo đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định và không có định hướng. Khi giá trị ATR tăng, biến động giá tăng lên và ngược lại. Nên kết hợp ATR với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Giá trị ATR thấp có thể là tín hiệu cảnh báo cho sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc cho một đợt tăng giá. Nên sử dụng ATR để đặt stop loss hoặc xác định điểm vào lệnh và xác định một mức độ rủi ro phù hợp. Nên cập nhật giá trị ATR thường xuyên để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX