KHÁI NIỆM
Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật biểu đồ bằng cách làm mượt hoạt động biến động giá của cổ phiếu, chỉ số hàng hóa/tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định (cái này tùy chọn được thông số đầu vào cho nó). Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Nếu đường trung bình động đang đi lên, nó sẽ là xu hướng tăng, và nếu đường trung bình động đi xuống thì xu hướng giảm. Bằng cách quan sát đường trung bình động từ biểu đồ thì bạn có thể nắm rõ xu hướng đang là có chiều hướng giảm hay là chiều hướng tăng một cách trực quan nhất.
Ngoài ra, đường trung bình động cũng được sử dụng như đường kháng cự và hỗ trợ của giá (kháng cự – hỗ trợ động).
Có nhiều dạng đường trung bình khác nhau và mỗi loại lại có kiểu “làm mượt” của riêng mình. Một cách tổng quan, đường trung bình càng mượt thì nó càng phản ứng chậm với giá hơn. Một đường trung bình nhiều biến động hơn thì nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá.
PHÂN LOẠI
Đường trung bình động có 4 loại, cho dù hiển thị ở thiết lập ban đầu giống nhau thì giao động của đường trung bình động của mỗi loại sẽ khác nhau 1 ít.
• Đường trung bình động đơn giản (MA)-trên MT4 là “Simple”
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA)-trên MT4 là “Exponential”
• Đường trung bình động trượt (SMMA)-trên MT4 là “Smoothed”
• Đường trung bình động có trọng số (WMA)-trên MT4 là “LinearWeighted”
+++Đường trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA)+++
Đường trung bình động đơn giản được tính toán bằng giá trị trung bình của giá đóng trong 1 khoảng thời gian nhất định ở quá khứ.
Ví dụ: nếu 21 MA trong biểu đồ khung thời gian theo ngày, giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 21 ngày qua được hiển thị trong biểu đồ.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
• SUM = Tổng cộng
• CLOSE (i) = Giá đóng ở chu kỳ hiện tại
• N = Giá trị của chu kỳ được sử dụng trong phép tính
Ưu điểm
Dễ nắm bắt phương hướng của xu hướng dài hạn
Nhược điểm
Phản ứng của đường trung bình động chậm do biến động giá gần nhất
+++Đường trung bình động hàm mũ (EMA)+++
Đường trung bình động theo hàm mũ được tính bằng cách nhân giá trị trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định theo hằng số làm mượt trong 1 chu kỳ nhất định ở quá khứ.
Đây là một đường trung bình di động được đưa ra để giải quyết vấn đề về sự chậm trễ của đường trung bình động đơn giản trong chuyển động giá.
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i -1) * (1 – P))
• CLOSE (i) = Giá đóng của chu kỳ hiện tại
• EMA (i -1) = Giá trung bình đọng của 1 chu kỳ trước
• P = Phần trăm sử dụng giá trị giá
Ưu điểm
Phản ứng nhanh chóng với các biến động giá mới nhất so với đường trung bình di chuyển đơn giản
Nhược điểm
Khi thị trường biến động tỷ giá hối đoái lớn hoặc thị trường giao động không thay đổi nhiều, xuất hiện nhiều điểm đánh lừa
+++Đường trung bình động trượt (SMMA)+++
Đường trung bình động trượt, là đường trung bình động đã cải thiện EMA, trở thành đường trung bình mượt mà hơn đường SMA hoặc EMA.
Nó giúp nhìn rõ xu hướng dài hạn hơn so với đường trung bình động đơn giản.
SMMA = (SMMA (i -1) * (N -1) + CLOSE (i)) / N
• SMMA (i-1) = Trung bình động trượt của khung thời gian trước đó
• N = Chu kỳ làm mượt
• CLOSE (i) = Giá đóng
Ưu điểm
Có thể dễ dàng nắm bắt được phương hướng của xu hướng dài hạn hơn so với SMA
Nhược điểm
Phản ứng của đường trung bình chậm hơn so với biến động giá gần nhất
+++Đường trung bình động có trọng số (WMA)+++
Đường trung bình động có trọng số là đường trung bình động chú trọng giá gần nhất so với đường trung bình động hàm mũ.
Nó được tính bằng cách nhân mỗi giá đóng của từng chu kỳ và là dữ liệu của giá gần nhất lớn nhất.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
• SUM = Tổng cộng
• CLOSE(i) = Giá đóng
• SUM (i, N) = Tổng hệ số trọng số
• N = Chu kỳ làm mượt
Ưu điểm
Vì chú trọng biến động giá gần nhất, phản ứng nhanh nhất trong số các đường trung bình động
Nhược điểm
Đành lừa nhiều nhất trong các đường trung bình
SỬ DỤNG “LOẠI” ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Không có vấn đề gì trong việc sử dụng bất kỳ đường nào trong số các đường trung bình động trên, nhưng “EMA (đường trung bình động theo hàm mũ)” được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.
CHU KỲ CỦA ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Chu kỳ (giá trị số phiên) của đường trung bình động là số chân nến. “Chu kỳ của đường trung bình động = số lượng chân nến” thế nên chu kỳ thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ mà bạn chọn.
Ví dụ cụ thể hơn một chút với trường hợp chúng ta đã thiết lập chu kỳ đường trung bình động là 20 chân nến thì:
Khung thời gian theo tháng: 1M = 20 tháng
2M = 40 tháng
Khung thời gian theo tuần: 1W = 20 tuần
2W = 40 tuần
Khung thời gian theo ngày: 1D = 20 ngày = 1 tháng
2D = 40 ngày = 2 tháng
(FX HOẠT ĐỘNG 20-23 ngày/tháng)
Khung thời gian theo giờ: 4h ＝80 giờ = 4 ngày
1h ＝20 giờ = 1 ngày
(FX HOẠT ĐỘNG 20-22 giờ/ngày)
Khung thời gian theo phút: 15p ＝5 giờ
01p ＝20 phút
Một cách suy nghĩ đơn giản nhất về chu kỳ MA cho mỗi khung thời gian là chúng ta cần tìm ra thời điểm có chu kỳ thích hợp được sử dụng nhiều.
• Trường hợp chu kỳ 4 chân nến ở khung thời gian 15 phút đường trung bình động 1 giờ được hiển thị.
• Trường hợp chu kỳ 24 chân nến ở khung thời gian 1 giờ đường trung bình động 1 ngày được hiển thị.
• Trường hợp chu kỳ 5 chân nến ở khung thời gian 1 ngày đường trung bình động 5 ngày (1 tuần) được hiển thị. (FX sẽ đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật, vì vậy 1 tuần thị trường Forex chỉ mở của 5 ngày)
• Trường hợp thiết lập chu kỳ gian 20 ngày (hoặc 21 ngày), thì đường trung bình động trong một tháng sẽ được hiển thị trên biểu đồ.
Giá trị “Chu kỳ” của đường trung bình động khoảng bao nhiêu là tốt?
Về chu kỳ rất tự do không có quy định đặc biệt. Giá trị được sử dụng ở mỗi khung thời gian thường theo bảng trên, tuy nhiên thông thường giá trị dưới đây được sử dụng nhiều mà không liên quan đến khung thời gian.
LÝ DO SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Có 3 lý do chính để sử dụng đường trung bình động:
1. Để phán đoán độ mạnh yếu của thị trường
2. Để phán đoán điểm chuyển đổi xu hướng
3. Để phán đoán điểm biến động tăng và biến động giảm của giá
Tuy nhiên, bằng cách hiển thị đường trung bình động, bạn vừa có thể xác nhận độ mạnh yếu của thị trường, vừa có thể nắm bắt được thời điểm biến động tăng, biến động giảm của giá và có thể dự đoán được khả năng chuyển đổi của xu hướng.
CÁCH SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
1_Về cơ bản nhất là cách đánh giá mua bán tại điểm giao nhau giữa 2 đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn. Đây là cách sử dụng phổ biến và nổi tiếng nhất mà mọi người thường hay thấy là 50 cross 200.
Tín hiệu mua: Đường trung bình động ngắn hạn 50 vượt từ dưới lên trên đường trung bình động dài hạn 200 = Golden cross (GC).
Tín hiệu bán: Đường trung bình động ngắn hạn 50 vượt qua đường trung bình động dài hạn 200 theo hướng từ trên xuống dưới = Death Cross (DC).
Nhưng mình thì chia đường trung bình động là 3 mức là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn kết hớp với số fibonacci để xem xét vào lệnh:
• Đường trung bình động ngắn hạn: x<20 phiên
• Đường trung bình động trung hạn: 20<x<50 phiên
• Đường trung bình động dài hạn: 50<x phiên
Các bạn quan sát nhiều thì sẽ thấy để chờ được những giao điểm dài hạn GC hay DC là khá lâu nhưng nếu xét giao điểm của ngắn hạn và trung hạn là rất thường xuyên. Kết hợp với việc sử dụng tính chất hỗn mang của sóng Elliot rằng có sóng trong sóng thì những giao điểm ngắn hạn và trung hạn chính là những vùng giao thoa tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều xu hướng.
+ Nếu giá cắt lên và nằm ở trên cả 3 đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đồng thời 3 đường trung bình động là sắp xếp đúng thứ tự từ thấp lên cao thì ta đang có một xu hướng tăng => chỉ chờ giá điều chỉnh giảm về các đường trung bình động và không thủng thì tiếp tục mua lên.
+ Nếu giá cắt xuống và nằm ở dưới cả 3 đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đồng thời 3 đường trung bình động là sắp xếp dúng thứ tự từ cao xuống thấp thì ta đang có một xu hướng giảm => chỉ chờ giá điều chỉnh tăng về các đường trung bình động và không thủng thì tiếp tục đánh xuống.
+ Nếu giá cắt lên cắt xuống liên tục qua các đường trung bình động và các đường trung bình động xoắn vào nhau thì xu hướng là sideway. Lúc này có thể đứng ngoài quan sát hoặc tìm ra biên độ sideway để đánh theo phương pháp biên trên biên dưới (cái hộp darvas).
2_SLOPE – Độ dốc đường MA
Nói thêm về độ dốc (Slope) của đường MA, độ dốc cho thấy mức tăng biến động của mức trung bình giá cost của một cổ phiếu hay chỉ số trong biên độ N thời gian. Đơn giản trong xu hướng tăng mà mức tăng giá cost nhanh chóng, người mua nhiều, người bán ít, cầu lớn cung nhỏ thì sẽ khiến mức giá bị đấy lên nhanh chóng và mức cost chấp nhận khớp được đẩy cao dần cho thấy lực cầu giá cao thắng thế nên đẩy giá đi lên nhanh và độ dốc của MA trở nên dốc hơn (steep). Còn khi nếu mức giá cost tăng chậm thì ưu thế bên bán bên mua không rõ ràng thì dù đi lên nhưng độ dốc của MA không thay đổi nhiều (flat) làm cho đường MA trong n phiên có xu hướng đi ngang. (Ngược lại cho xu hướng giảm thì chúng ta suy luận ngược lại)
Thông thường, với đường trung bình động MA đóng vai trò là một ngưỡng kháng cự hỗ trợ động thì MA có độ dốc lên/xuống càng mạnh mẽ, rõ ràng (steep) thì kháng cự hỗ trợ sẽ càng mạnh. Còn nếu độ dốc lên/xuống là không rõ ràng (flat) thì kháng cự hỗ trợ lúc này là yếu.
3_Khoảng cách của giá với đường MA – Một điểm cần quan tâm
Điểm quan trọng nữa khi nói về cách sử dụng đường MA là khoảng cách giữa đường giá hiện tại và đường MA.
Nếu trường hợp khoảng cách (gap) được tạo ra giữa đường giá (MA0) và MA trong N phiên mà lớn. Đường giá được/bị đẩy liên tục và quan trọng là đường MA không theo kịp đường giá thì sẽ tạo cảm giác không bền vững. Giá đẩy quá nhanh, đi quá mạnh thì tâm lý sẽ có sự phòng ngừa thì lúc này giá phải chạy chậm lại để đường MA đuổi kịp đường giá (MA0) và tiếp tục xu hướng.
Còn nếu khoảng cách của đường giá và đường MA là đều và duy trì ổn định thì đấy là một xu hướng bền vững, đây là thị trường có xu hướng đẹp để giao dịch đúng xu hướng!
4_Trung bình động thuộc nhóm chỉ báo cho tín hiệu trễ (lagging indicators) và không phải là công cụ giúp “bắt đỉnh” hay “bắt đáy” nên sử dụng đường trung bình động MA chúng ta cần kết hợp thêm cùng với các indicators oscillator (dao động) như stochastic/rsi và huyền thoại indicator momentum (động lượng) MACD để tăng thêm phần chắc chắn khi tham gia thị trường.
Tác giả: Phạm Ngọc Dương.
Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:
Like fanpage Facebook của Saigontradecoin
Tham gia Telegram thảo luận của Saigontradecoin
Tham gia Telegram Chanel của Saigontradecoin
Tham gia Group Facebook thảo luận tin tức của saigotradecoin
Đăng ký kênh Youtube của Saigontradecoin
Theo dõi Tradingview của Saigontradecoin