Đường Moving Average là gì?

Moving Average – Chỉ báo kỹ thuật này so sánh giá mới nhất với giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được sử dụng như một chiến lược giao dịch.

Moving Average (MA) là gì?

Trong tài chính, đường trung bình động – moving average (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng của một xu hướng. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu của chứng khoán tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể và chia tổng số cho số điểm dữ liệu để đạt được giá trị trung bình. Nó được gọi là mức trung bình “di động” vì nó liên tục được tính toán lại dựa trên dữ liệu giá mới nhất.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn đối với giá của một cổ phiếu trong một khung thời gian xác định sẽ được giảm thiểu.

Thông tin cần thiết về Moving Average:

  • Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
  • Giúp cân bằng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
  • Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy giá trị trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trong một số ngày cụ thể trong quá khứ.
  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình có trọng số mang lại tầm quan trọng lớn hơn đối với giá của một cổ phiếu trong những ngày gần đây, khiến nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.

Moving Average (MA)

Đường trung bình động được tính toán để xác định hướng xu hướng của một cổ phiếu hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Nó là một chỉ báo theo xu hướng hoặc tụt hậu vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường trung bình động 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các nhà đầu tư và thương nhân theo dõi rộng rãi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán các đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ.

Đường trung bình động ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể, nhưng sử dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật có thể giúp đưa ra dự đoán tốt hơn. Đường trung bình động tăng cho biết chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho biết chứng khoán đang trong xu hướng giảm.

Tương tự, động lượng tăng được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, đà đi xuống được xác nhận bằng sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Các loại đường trung bình động (MA):

Simple Moving Average

Đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình cộng của một tập hợp các giá trị nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Một tập hợp các số, hoặc giá cổ phiếu, được cộng lại với nhau rồi chia cho số lượng giá trong tập hợp. Công thức tính trung bình động đơn giản của chứng khoán như sau:

Biểu đồ giá cổ phiếu trong 50 ngày sử dụng đường trung bình động đơn giản có thể như sau:

Là đường cơ bản nhất trong ba đường, tính toán lại giá trung bình mỗi ngày trong một số ngày cụ thể.

Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán EMA, trước tiên, đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể được tính toán.

Sau đó, tính hệ số nhân để tính trọng số cho EMA, được gọi là “hệ số làm mịn”, thường tuân theo công thức: [2/(khoảng thời gian đã chọn + 1)].

Nhấn mạnh hơn vào giá mới nhất. SMA của một ngày cụ thể được sử dụng làm điểm dữ liệu đầu tiên của EMA.

Đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952. Hệ số làm mịn được kết hợp với EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Weighted Moving Average

Đường trung bình động có trọng số (weighted moving average), giống như đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average), ưu tiên giá mới nhất thay vì dữ liệu trước đó trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng chỉ định trọng số cho giá mới nhất. Điều đó có xu hướng làm cho đường trung bình động có trọng số chính xác hơn so với đường trung bình động đơn giản, vốn đặt trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá.

Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA)

Sự khác biệt chính giữa hai chỉ báo kỹ thuật là độ nhạy của chúng đối với những thay đổi về giá. Đường trung bình động hàm mũ có xu hướng thể hiện độ nhạy cao hơn đối với những thay đổi về điểm giá gần đây. Điều này làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất.

Tính toán cho EMA nhấn mạnh vào các data points gần đây. Do đó, EMA được coi là phép tính trung bình có giá trị (weighted avarage).

Công thức tính toán EMA có xu hướng phức tạp, nhưng hầu hết các công cụ biểu đồ đều giúp các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi EMA.

Ngược lại, SMA áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong tập dữ liệu. Thật dễ dàng để tính toán, thu được bằng cách lấy giá trị trung bình số học trong khoảng thời gian được đề cập.

Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là 15, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với giá thay đổi so với SMA. EMA có giá trị cao hơn khi giá đang tăng của SMA và nó giảm nhanh hơn SMA khi giá đang giảm. Khả năng đáp ứng nhanh với những thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.

Ví dụ của Moving Average

Đường trung bình động được tính khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng ta xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) của chứng khoán với giá đóng cửa sau 15 ngày:

Vào tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy giá trị trung bình.

Ví dụ về Moving Average Indicator

Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Band (Bollinger Band technical indicator) có các dải thường được đặt hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản. Nói chung, việc di chuyển về phía dải trên cho thấy tài sản đang bị mua quá mức, trong khi việc di chuyển đến gần dải dưới cho thấy tài sản đang bị bán quá mức. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về sự biến động, nên chỉ báo này sẽ tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.

Một số câu hỏi

Moving Average Indicate biểu thị điều gì?

Đường trung bình động là một thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Trong tài chính, các đường trung bình động thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để theo dõi xu hướng giá của các loại chứng khoán cụ thể. Xu hướng đi lên trong đường trung bình động có thể biểu thị sự tăng giá hoặc đà tăng của chứng khoán, trong khi xu hướng đi xuống sẽ được coi là dấu hiệu của sự suy giảm.

Moving Averages dùng để làm gì?

Được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh đầu tư nhằm tìm hiểu và thu lợi nhuận từ các mô hình biến động giá của chứng khoán và chỉ số. Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng các đường trung bình động để phát hiện liệu có sự thay đổi về động lượng đối với chứng khoán hay không, chẳng hạn như nếu giá chứng khoán đột ngột giảm xuống. Những lần khác, họ sẽ sử dụng các đường trung bình động để xác nhận những nghi ngờ của họ rằng một sự thay đổi có thể đang diễn ra.

Ý nghĩa của Moving Average

Cả ba đường trung bình đều cho biết liệu giá của giao dịch mới nhất có vượt qua bên dưới hay bên trên đường trung bình động hay không và có thể báo hiệu mua hoặc bán. Các đường trung bình động cung cấp phân tích về các xu hướng ngắn hạn và dài hạn, đồng thời làm dịu bớt sự biến động. Là một chiến lược giao dịch, đường trung bình động thường được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn để tận dụng sự dao động lên xuống của giá cổ phiếu. Giá và các đường trung bình động của chúng có thể dựa trên giá đóng cửa hoặc mức cao và thấp của giao dịch trong ngày.

Những ngày phổ biến nhất được sử dụng trong Moving Average

Những ngày phổ biến nhất được sử dụng để tính toán đường trung bình động là 50 và 200, mặc dù không có gì lạ khi thấy 10, 20, 30, 40 hoặc 100 ngày, tùy thuộc vào nhu cầu phân tích. Khoảng thời gian ngắn hơn (10 và 20 ngày) làm cho đường trung bình động nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá, trong khi khoảng thời gian dài hơn (100 và 200 ngày) có thể được sử dụng làm xu hướng xác nhận (tức là để xác nhận rằng chiến lược mua hoặc bán là đúng).

Một số ví dụ của Moving Averages

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động mang lại nhiều trọng số hơn cho những ngày giao dịch gần đây hơn. Loại đường trung bình động này có thể hữu ích hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn mà dữ liệu lịch sử dài hạn có thể ít liên quan hơn. Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy trung bình một loạt giá trong khi đặt trọng số bằng nhau cho từng mức giá liên quan.

MACD là gì?

Là viết tắc của Moving Average Convergence Divergence (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động, được tính bằng cách trừ trung bình động hàm mũ 26 ngày khỏi đường trung bình động hàm mũ 12 ngày.

Khi MACD dương (positive), đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn và là dấu hiệu của đà tăng. Khi đường trung bình ngắn hạn thấp hơn đường trung bình dài hạn, đó là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống

Sự hội tụ(convergence)/phân kỳ(divergence) của đường trung bình động (MACD) dựa trên các khoảng thời gian cụ thể của đường trung bình động, thường là 9, 12 và 26 ngày (hoặc các khoảng thời gian) trong EMA.

Đường EMA 12 ngày được trừ khỏi đường EMA 26 ngày và MACD có thể minh họa xu hướng và động lượng. MACD cũng có thể được so sánh với đường tín hiệu, trong trường hợp này là đường EMA 12 và 26 ngày, là đường EMA 9 ngày. Đường MACD vượt qua và di chuyển lên trên đường tín hiệu cho thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng, trong khi đường MACD cắt xuống dưới và di chuyển xuống dưới đường tín hiệu là sự giao nhau trong xu hướng giảm.

Golden Cross

Là một mẫu biểu đồ trong đó đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Golden cross là một mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao cắt liên quan đến đường trung bình động ngắn hạn của chứng khoán, chẳng hạn như đường trung bình động 15 ngày, phá vỡ trên đường trung bình động dài hạn của nó, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày. Khi các chỉ báo dài hạn có trọng lượng hơn, golden cross cho thấy một thị trường tăng giá sắp xảy ra và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.

So sánh Moving Average với các chỉ báo kỹ thuật khác (Technical Indicators)

Đường trung bình động (MA) là một phần của phân tích định lượng và có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như dải Bollinger hoặc chỉ số sức mạnh tương đối để xác định liệu một cổ phiếu hoặc hàng hóa có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Hạn chế của đường Moving Average

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, đường trung bình động là một chỉ báo trễ và nó không thể dự đoán xu hướng trong tương lai. Sự thay đổi giá lên xuống đột ngột hàng ngày có thể gây khó khăn cho việc thực hiện chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Cách giải thích đơn giản về Moving Average

Giá mới nhất ở trên hoặc dưới đường trung bình động cho biết tín hiệu mua hoặc bán. Các giao dịch mới nhất nằm dưới đường trung bình động gợi ý mua. Ngược lại, giá mới nhất trên mức trung bình gợi ý bán.

Trong biểu đồ bên dưới, giá đóng cửa nằm dưới đường trung bình động 10, 50 và 200 ngày cho biết tín hiệu mua. Ngược lại, giá đóng cửa trên các đường trung bình động 10, 50 và 200 ngày cho thấy tín hiệu bán.

Các tín hiệu mua hoặc bán xuất hiện khi giá đóng cửa nằm dưới hoặc trên các đường trung bình động.

Tổng kết

Moving average (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy xu hướng giảm. Đường trung bình động hàm mũ thường được ưa thích hơn đường trung bình động đơn giản vì nó mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây và cho thấy phản ứng rõ ràng hơn đối với thông tin và xu hướng mới.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Hợp đồng Futures và giao dịch Futures là gì?

Hợp đồng Futures (Futures contracts) là hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán số lượng cụ thể của một loại hàng hóa hoặc...

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả các biến động giá trên thị trường...

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku ( tên đầy đủ: Ichimoku Kinko Hyo) là chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự,...

Moving Average Convergence Divergence (MACD) là gì?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một loại biểu đồ thường dùng trong giao dịch thị trường tài chính. Nó sử dụng hai dấu...