Stochastic là gì?

Stochastic là một loại phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch vàng, ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác. Nó được sử dụng để đo lường sự biến động của giá trị của một cổ phiếu, tỷ giá hoặc sản phẩm tài chính khác trong thời gian. Stochastic là một con số từ 0 đến 100, và nó cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để xác định xem các giá trị đang đứng ở mức cao hay thấp hơn so với giá trị trung bình trong quá khứ.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic thể hiện động lượng của giá, tạo cơ sở giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.

Stochastic là chỉ báo thông dụng trong phân tích kỹ thuật, so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định, qua đó thể hiện động lượng của giá.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic:

Xác định vùng quá mua/quá bán

Stochastich có giá trị dao động từ 0 đến 100. Theo cách sử dụng phổ biến thì khi chỉ báo vào khu vực từ 0 đến 20 thì được xem là vùng quá bán (bán quá mức). Ngược lại, khi chỉ báo vào vùng từ 80 đến 100 thì được xem là vào vùng quá mua (mua quá mức).
Tuy vậy, việc giá vào vùng quá mua hay quá bán chỉ được xem là đà tăng hay đà giảm hiện tại của giá có tiềm năng suy yếu và đảo
chiểu trở lại chứ không xác nhận sẽ đảo chiều xu hướng.

Tín hiệu giao cắt giữa 2 đường %K và %D

  • Trong một xu hướng giảm, nếu đường %K cắt lên đường %D trong vùng quá bán thì đó là tín hiệu mua.
  • Trong một xu hướng tăng, nếu đường %K cắt xuống đường %D trong vùng quá mua thì đó là tín hiệu bán.

Tín hiệu phân kỳ

  • Trong một xu hướng giảm, giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đáy sau cao hơn đáy
    trước, đó là tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Trong một xu hướng tăng, giá hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đỉnh sau thấp hơn, đó là
    tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.
    ⇒ Nếu có 3 tín hiệu cùng lúc thì độ tin cậy sẽ càng cao

Cách tính toán Stochastic:

Chỉ báo này được cấu tạo bởi 2 thành phần là đường %K và %D. Trong đó, %K là đường chính và %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Công thức tính %K như sau:

Trong đó:

– C là Mức giá đóng cửa gần nhất

– L14 là mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên

– H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên

Do đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn, trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.

Khung thời gian được dùng phổ biến nhất là 14 phiên. Dù vậy, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp.

Đường biên 20 và 80:

Chỉ báo này còn có 2 đường biên 20 và 80 để xác định ngưỡng quá mua và quá bán.

Nếu chỉ báo vượt đường biên 80 cho thấy rằng chứng khoán đang trong tình trạng quá mua. Điều này cũng cảnh báo xu hướng tăng giá có khả năng bị đảo ngược.

Còn nếu chỉ báo vượt quá đường biên 20 cho thấy chứng khoán đang trong tình trạng quá bán và cũng là dấu hiệu cho thấy giá có thể gần chạm đáy, chuẩn bị quay đầu tăng.

Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh chỉ báo, đặt 25 và 75 hay 30 và 70 là các mức quá bán và quá mua thay vì 20 và 80.

Chỉ báo Stochastic với đường %K (màu xanh) và %D (màu cam) và 2 ngưỡng biên 20 và 80.

Ví dụ:

Dựa trên chỉ báo Stochastic, người ta nhận thấy khi đường %K giao với đường %D từ dưới lên là một tín hiệu giá tăng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cân nhắc mua vào. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống báo hiệu giá đang trên đà giảm, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh bán.

Đường %K vượt lên trên đường %D.
Ngoài ra, chỉ báo Stochastic cũng cung cấp tín hiệu qua sự phân kỳ giữa đường %K và diễn biến giá của chứng khoán.

Khi giá đang tạo đáy thấp hơn nhưng đường %K lại tạo đáy cao hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ tăng, nhà đầu tư cân nhắc việc bán cổ phiếu.

Khi giá đang tạo đáy cao hơn nhưng đường %K lại tạo đáy thấp hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá, nhà đầu tư xem xét mua cổ phiếu.

Dựa trên chỉ báo Stochastic, người ta nhận thấy khi đường %K giao với đường %D từ dưới lên là một tín hiệu giá tăng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cân nhắc mua vào. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống báo hiệu giá đang trên đà giảm, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh bán.

Đáy đường %K và diễn biến giá tạo phân kỳ tăng. Ành: TradingView
Đáy đường %K và diễn biến giá tạo phân kỳ tăng.

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, Stochastic cũng có những điểm hạn chế trong phân tích. Trong một số trường hợp, chỉ báo liên tục duy trì trong vùng quá bán hoặc quá mua trong thời gian dài, tạo ra những tín hiệu giả khiến nhà đầu tư nhầm lẫn.

Tổng kết

Để sử dụng được hiệu quả và thành thạo Stochastic yêu cầu nhà đầu tư linh hoạt với thị trường, cập nhật nhanh chóng cũng như lựa chọn những khung thời gian hợp lý. Đồng thời, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra được quyết định chính xác nhất.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Hợp đồng Futures và giao dịch Futures là gì?

Hợp đồng Futures (Futures contracts) là hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán số lượng cụ thể của một loại hàng hóa hoặc...

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả các biến động giá trên thị trường...

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku ( tên đầy đủ: Ichimoku Kinko Hyo) là chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự,...

Moving Average Convergence Divergence (MACD) là gì?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một loại biểu đồ thường dùng trong giao dịch thị trường tài chính. Nó sử dụng hai dấu...