Simple Moving Average (SMA) là gì?

Simple Moving Average là đường trung bình động (MA) dễ xây dựng nhất. Nó chỉ đơn giản là giá trung bình trong khoảng thời gian xác định. Giá trị trung bình được gọi là “di chuyển” vì nó được vẽ trên biểu đồ theo từng thanh, tạo thành một đường di chuyển dọc theo biểu đồ khi giá trị trung bình thay đổi.

Simple Moving Average là gì?

Nó tính toán mức trung bình của một phạm vi giá đã chọn, thường là giá đóng cửa, theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.

Trọng điểm cần nhớ:

Đường trung bình động đơn giản là tính trung bình của một phạm vi giá theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.
SMA là một chỉ báo kỹ thuật có thể hỗ trợ xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay liệu nó sẽ đảo ngược xu hướng tăng hay giảm.
Nó còn có thể được tăng cường dưới dạng đường Exponential Moving Average (EMA) có trọng số lớn hơn đối với hành động giá gần đây.

Cách thức hoạt động của Simple Moving Average:

SMA thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Nếu SMA đang di chuyển lên, xu hướng đang tăng. Nếu SMA đang di chuyển xuống, xu hướng đang giảm. Đường SMA 200 thanh là đại diện phổ biến cho xu hướng dài hạn. SMA 50 thanh thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung gian. SMA thời gian ngắn hơn có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.
Simple Moving Average thường được sử dụng để làm trơn dữ liệu giá và các chỉ báo kỹ thuật. Khoảng thời gian của SMA càng dài, kết quả càng mượt mà, nhưng độ trễ được tạo ra giữa SMA và nguồn càng nhiều.
Giá vượt qua SMA thường được sử dụng để kích hoạt tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt qua đường SMA, bạn có thể muốn mua hoặc bán; khi chúng cắt xuống dưới đường SMA, bạn có thể muốn bán hoặc thoát khỏi vị thế mua.

Đường SMA Cắt đường SMA là một tín hiệu giao dịch phổ biến khác. Khi một đường SMA ngắn hạn vượt lên trên một đường SMA dài hạn, bạn có thể muốn mua. Bạn có thể muốn bán khi đường SMA ngắn hạn quay trở lại bên dưới đường SMA dài hạn.

Thông tin về Simple Moving Average (SMA)

SMA là đường trung bình động số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây rồi chia con số đó cho số khoảng thời gian trong mức trung bình tính toán. Ví dụ: người ta có thể cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho cùng số khoảng thời gian đó.

Các đường trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ sở, trong khi các đường trung bình dài hạn phản ứng chậm hơn. Có nhiều loại đường trung bình động khác, bao gồm đường exponential moving average (EMA) và đường weighted moving average (WMA).

Công thức của Simple Moving Average là:

Ví dụ: đây là cách bạn tính trung bình động đơn giản của chứng khoán với giá đóng cửa sau đây trong khoảng thời gian 15 ngày.

Vào Tuần thứ nhất (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23

Tuần thứ hai (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27

Tuần Ba (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11, sau đó lấy giá trị trung bình, v.v. Tương tự như vậy, đường trung bình động 50 ngày sẽ tích lũy đủ dữ liệu để lấy dữ liệu trung bình cho 50 ngày liên tiếp trên cơ sở luân phiên.

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh được vì nó có thể được tính cho các khoảng thời gian khác nhau.

Điều này được thực hiện bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian, kết quả là giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian đó.

Một đường trung bình động đơn giản giúp loại bỏ sự biến động và giúp dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán hơn. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá của chứng khoán đang tăng lên. Nếu nó hướng xuống, điều đó có nghĩa là giá của chứng khoán đang giảm. Khung thời gian cho đường trung bình động càng dài thì đường trung bình động càng mượt mà. Đường trung bình động ngắn hạn dễ bay hơi hơn nhưng cách đọc của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.

Chú ý:

Một trong những đường trung bình động đơn giản phổ biến nhất là đường SMA 200 ngày. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm để làm theo đám đông. Như The Wall Street Journal giải thích, vì hàng nghìn nhà giao dịch dựa trên các chiến lược của họ xung quanh đường SMA 200 ngày, nên có khả năng những dự đoán này có thể tự hoàn thành và hạn chế tăng trưởng giá.

Một số vấn đề cần cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi xu hướng đã thiết lập. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Một cách sử dụng phân tích phổ biến khác, mặc dù phức tạp hơn một chút, là so sánh một cặp đường trung bình động đơn giản với mỗi đường bao gồm các khung thời gian khác nhau. Nếu một đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn một đường trung bình dài hạn, xu hướng tăng được kỳ vọng. Mặt khác, nếu mức trung bình dài hạn cao hơn mức trung bình ngắn hạn thì xu hướng giảm có thể là kết quả được mong đợi.

Các mẫu giao dịch phổ biến

Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng các đường trung bình động đơn giản bao gồm chữ thập chết và chữ thập vàng. Death cross xảy ra khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các khoản lỗ tiếp theo đang chờ đợi. Chữ thập vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, điều này có thể báo hiệu những lợi ích tiếp theo đang chờ đợi.

Sự khác nhau giữa Simple Moving Average và Exponential Moving Average

Sự khác biệt chính giữa đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Simple Moving Average là độ nhạy của mỗi đường này đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó. Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Hai đường trung bình tương tự nhau vì chúng được giải thích theo cùng một cách và cả hai đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu biến động giá. Vì EMA đặt trọng số cho dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này làm cho kết quả từ EMA trở nên kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là đường trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.

Hạn chế của Simple Moving Average

Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà chứng khoán đang di chuyển. Đồng thời, các nhà giao dịch khác cảm thấy rằng việc dành đặc quyền cho một số ngày nhất định so với những ngày khác sẽ làm sai lệch xu hướng. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó coi tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 giống như tác động của ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai.

Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế học) tin rằng thị trường hiệu quả – nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng tương lai của giá tài sản.

Một số câu hỏi thường gặp:

Sử dụng Simple Moving Averages (SMA) trong phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động đơn giản (SMAs) để lập biểu đồ quỹ đạo dài hạn của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác, trong khi bỏ qua những biến động giá hàng ngày. Điều này cho phép các nhà giao dịch so sánh các xu hướng trung hạn và dài hạn trong một khoảng thời gian lớn hơn. Ví dụ: nếu đường SMA 200 ngày của chứng khoán giảm xuống dưới đường SMA 50 ngày của nó, thì điều này thường được hiểu là mô hình chữ thập tử thần giảm giá và là tín hiệu của sự sụt giảm tiếp theo. Mô hình ngược lại, chữ thập vàng, cho thấy tiềm năng phục hồi của thị trường.

Làm thế nào để bạn có thể tính toán được SMA?

Để tính toán một đường trung bình động đơn giản, chúng ta sử dụng công thức bao gồm số lượng giá trong một khoảng thời gian được chia cho tổng số khoảng thời gian. Chẳng hạn, hãy xem xét cổ phiếu của Tesla đóng cửa ở mức 10 đô la, 11 đô la, 12 đô la, 11 đô la, 14 đô la trong khoảng thời gian năm ngày. Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu Tesla sẽ bằng 10 đô la + 11 đô la + 12 đô la + 11 đô la + 14 đô la chia cho 5, bằng 11,6 đô la.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai đường SMA và EMA là gì?

Trong khi đường MSA cho trọng số bằng nhau đối với từng giá trị trong một khoảng thời gian, thì đường EMA đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây. Đường EMA thường được coi là chỉ báo kịp thời hơn về xu hướng giá và do đó, nhiều nhà giao dịch thích sử dụng đường này hơn đường trung bình động đơn giản (SMA) . Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến bao gồm 12 ngày và 26 ngày. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày được sử dụng để chỉ ra các xu hướng dài hạn.

Ví dụ cụ thể:

Biểu đồ trên cho thấy giá cổ phiếu của Amazon (NASDAQ: AMZN) đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian 1 năm bằng cách sử dụng đường SMA 50 ngày. Đường SMA 50 ngày được biểu thị bằng đường màu tím, biểu thị xu hướng chung về cách giá di chuyển. Như đã mô tả ở trên, vì SMA là mức trung bình của các mức giá trong một khoảng thời gian xác định nên nó không phản ứng mạnh như giá thực tế.

Khái niệm này có thể được quan sát thấy trong thông báo thu nhập tháng 2 năm 2020. Mặc dù Amazon đã báo cáo thu nhập đáng kinh ngạc làm tăng giá cổ phiếu của nó khi mở cửa ở mức khoảng 2.000 đô la, SMA vẫn tương đối giống nhau và chỉ tăng một chút.

Ở trên, đường SMA 10 ngày đã được sử dụng. Vì đường SMA chỉ được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của 10 ngày trước đó, nên đường này theo sau giá thay đổi nhiều hơn so với đường SMA 50 ngày được hiển thị trong biểu đồ trước.

Đường SMA 200 ngày đã được sử dụng. Vì đường này biểu thị giá đóng cửa trung bình của 200 ngày trước đó nên đường này mượt mà hơn rất nhiều và không dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá.

Chiến lược sử dụng với Simple Moving Average trong giao dịch:

1. Mua và bán trên SMA:

Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng SMA để xác định thời điểm mua và bán của họ. Họ thực hiện phân tích của mình bằng cách xem xét thời điểm đường giá cổ phiếu cắt đường SMA. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem lại ví dụ về Amazon với đường SMA 10 ngày.

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng khi giá vượt qua đường SMA, giá thường có xu hướng tăng trong một thời gian. Nó thường được sử dụng như một chỉ báo mua cho các nhà giao dịch kỹ thuật. Tuy nhiên, khi giá giao nhau và giảm xuống dưới đường SMA, chúng ta cũng thấy xu hướng giảm giá một chút. Đôi khi nó có thể là một chỉ số tốt để bán.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải cẩn thận khi cố gắng tính thời gian cho các giao lộ, vì SMA dựa trên thông tin lịch sử và chậm hơn dữ liệu thời gian thực.

2. Chiến lược SMA crossover (chiến lược chéo SMA)

Chúng ta nói về chiến lược chéo SMA là một chiến lược kỹ thuật khác được sử dụng để vào và đóng giao dịch. Chiến lược được thực hiện bằng cách vẽ hai đường SMA dựa trên hai khung thời gian khác nhau. Nhìn vào thời điểm các đường giao nhau, nó giúp một số nhà giao dịch xác định thời gian giao dịch của họ. Các đường trung bình động phổ biến nhất cho các nhà đầu tư dài hạn là SMA 50 ngày và 200 ngày. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, SMA 10 ngày và 20 ngày cũng thường được sử dụng.

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta xem xét lại Amazon với các đường SMA 10 ngày (màu tím) và 20 ngày (màu xanh lá cây). Khi đường 10 ngày lần đầu tiên vượt lên trên đường 20 ngày, lý tưởng nhất là một nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ tận dụng xu hướng tăng trong hai tháng. Nếu nhà đầu tư bán nó ngay khi đường 10 ngày cắt xuống dưới đường 20 ngày, họ sẽ thoát khỏi vị thế của mình trước một vài tháng khi xu hướng chung giảm.

Lựa chọn giữa Simple và exponential moving average?

Khung thời gian càng dài, càng nhiều điểm dữ liệu, phản ứng với các điểm dữ liệu mới càng ít và chuỗi càng mượt mà. Những thay đổi trong một ngày của giá chứng khoán không có ảnh hưởng đáng kể đến các đường trung bình động dài hạn hơn. Điều đó có thể tốt. Tuy nhiên, nếu xu hướng của một cổ phiếu thay đổi đột ngột, thì các đường trung bình động hàm mũ dài hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thích ứng.

Có sự cân bằng giữa khả năng đáp ứng với những thay đổi của xu hướng và tín hiệu sai từ các giá trị ngoại lệ.

Các đường MA phản ứng với các điểm dữ liệu và không nhằm mục đích dự đoán như các chỉ báo kỹ thuật khác. Đường trung bình động (MA) chỉ đơn giản tuân theo hành động giá và đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với các điểm dữ liệu mới so với đường trung bình động đơn giản (SMA).

EMA giải quyết “hiệu ứng rớt giá- Drop-off effect” gây ra khi điểm dữ liệu sớm nhất xuất hiện trong phép tính SMA.

Đạo đức của câu chuyện: căn chỉnh độ dài trung bình động với khung thời gian giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn là nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn, thì đường EMA 5 ngày sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Tổng kết

Simple moving averages và exponential moving averages đều là các chỉ báo giúp xác định xu hướng.

Sự khác biệt chính là EMA phản ứng nhanh hơn với các điểm dữ liệu mới so với đường SMA, vì hệ số nhân được sử dụng để ưu tiên cho các điểm dữ liệu mới và giảm độ trễ trong phản ứng với biến động giá.

Các nhà đầu tư khác nhau có sở thích khác nhau dựa trên chiến lược giao dịch của họ.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Hashcash là gì?

Crypto bubble – Bong bóng tiền điện tử là gì?

Enjin Coin là gì?

IOTX là gì?

SXP là gì?