Mô hình nến Fakey khi giao dịch Forex tại IQ Option, là một trong những tín hiệu giao dịch quan trọng và mạnh mẽ nhất mà bạn cần hiểu. Nó giúp chúng ta xác định xem “những người chơi lớn” có kích hoạt thành công “bẫy” hay không, cho chúng ta manh mối tốt cho hành vi giá tiếp theo. Hãy cùng đọc bài viết này để biết thêm những kiến thức bổ ích về thị trường tài chính nhé.

Fakey Pattern – mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình Fakey còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như mô hình bẫy tăng giá, bẫy giảm giá, bẫy giá… Nhìn chung, nó là một trong những mô hình nến hành động giá.

Fakey chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa Inside Bar và false breakout ( sự đột phá giả)

Mô hình fakey trên thị trường có nghĩa là đã xảy ra sự phá vỡ giả của mô hình thanh bên trong. Nói cách khác, fakey là khi giá ban đầu phá vỡ một chiều từ mô hình thanh bên trong nhưng sau đó giá quay trở lại hướng khác, tạo ra một sự phá vỡ giả của cấu trúc thanh bên trong.

Ý nghĩa đằng sau một fakey là điều thực sự thu hút chú ý khi nhìn thấy một fakey trên bảng xếp hạng. Về cơ bản, fakey có nghĩa là những người tham gia thị trường lớn hơn (ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà giao dịch tiền lớn) có:

1. Cố tình chạy các điểm dừng (cắt lỗ) đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, hút họ ra khỏi vị trí của họ và tạo ra một ‘khoảng trống’ để giá đảo ngược trở lại theo hướng ngược lại.
2.  Đã phản ứng với một số sự kiện thị trường lớn khiến giá quay trở lại hướng ngược lại so với điểm đột phá ban đầu.

Dù bằng cách nào, thiết lập fakey là một tín hiệu rất mạnh cho thấy giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với sự phá vỡ giả. Vì vậy, nếu ví dụ, một thiết lập Inside bar phá vỡ giả ở phía trên, tạo thành mô hình Fakey ‘giảm giá’, thì hàm ý là giá có thể tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, ngược lại với hướng của đột phá ban đầu.

Cấu trúc của mô hình nến Fakey bao gồm:

• Một mô hình thanh bên trong – Inside bar pattern (1 thanh mẹ và 1 thanh bên trong)
• Nến phá vỡ thanh bên trong (inside bar breakout candle)
• Cuối cùng là một cây nến đảo chiều từ cây nến đột phá trước đó. Sau khi Fakey được hình thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của nến đảo chiều.

Các mô hình nến Fakey cơ bản:

Điểm đầu tiên và quan trọng với Fakey là mô hình này chỉ áp dụng cho chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch đi ngang. Vì nó cho thấy một đột phá giả (false breakout) của giá sau mô hình thanh bên trong (inside bar). Có hai loại Fakey cơ bản.

Fakey với False Breakout ( Đột phá giả)

Một mẫu Fakey cơ bản với cụm Đột phá giả sẽ có dạng như sau.

• Mô hình nến Inside Bar sẽ hình thành đầu tiên.
• Tiếp theo là một thanh nến phá vỡ phạm vi của Inside Bar.
• Nhưng ngay sau đó giá sẽ bị kéo ngược lại từ chối cây nến trước đó. Và giá sẽ tiếp tục tiến triển theo hướng ngược lại này.

Fakey với Pin Bar

Một mô hình Fakey với Pin Bar sẽ hình thành như sau:

• Cụm Inside Bar sẽ hình thành đầu tiên.
• Sau đó, cây nến tiếp theo sẽ là một thanh pin bar với bóng vượt ra ngoài phạm vi (shadow breaking) của nến mẹ của cụm Inside Bar. Và giá đóng cửa (closing price) của cây nến này cuối cùng nằm trong phạm vi của Inside Bar.
• Mô hình này rất dễ nhận biết đối với các nhà giao dịch mới sử dụng nến Fakey. Vì nó chỉ có một cụm Inside Bar và một nến Pin Bar đơn giản.

Tâm lý thị trường trong mô hình nến Fakey

Ví dụ về tâm lý thị trường trong trường hợp nến Fakey giảm giá.

Đầu tiên, các “tay chơi lớn – big player” sẽ đặt lệnh mua và bán với tần suất và khối lượng thấp nhất để tạo mô hình nến Inside Bar. Sau đó, họ sẽ mua để hình thành mô hình Inside Bar tăng giá và bây giờ các nhà giao dịch nghĩ rằng thị trường sẽ hoạt động theo mô hình này. Và giá sẽ tăng cao hơn để chuẩn bị cho đợt bán khống tiếp theo của các ông lớn này nhằm đạt lợi nhuận tối ưu.

Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh MUA và đặt cắt lỗ ngay dưới Inside Bar như thường lệ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, “những người chơi lớn” sẽ đặt một lệnh bán khống lớn, khiến giá đảo chiều đi xuống và xóa sạch điểm dừng lỗ của nhà giao dịch. Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, tâm lý của nhà giao dịch sẽ chuyển từ lệnh MUA sang lệnh BÁN. Với khối lượng BÁN lớn sẽ tạo áp lực bán mạnh, đẩy giá giảm sâu hơn.

Cách giao dịch với mô hình Fakey

Phương thức giao dịch với Fakey không quá phức tạp. Thương nhân cần một chút nhạy cảm và kỷ luật để có xác suất thành công cao. Dưới đây là một số bước khi giao dịch với Fakey mà nhà đầu tư cần nắm

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường.

Đầu tiên, các nhà giao dịch cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng/giảm hay thị trường đi ngang. Tiếp theo, xác định các vùng giá quan trọng có khả năng đảo chiều như kháng cự, hỗ trợ để khi Fakey xuất hiện bạn sẽ có cơ hội vào lệnh.

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch.

Trong trường hợp mô hình Fakey được hình thành bởi một thanh nến pin bar, bạn có thể mua hoặc bán ở mức giá trên đỉnh của thanh pin bar. Hoặc đợi giá phá vỡ khỏi Mother bar như ví dụ bên dưới.

Nếu có mô hình Fakey với False Breakout, bạn có thể đặt lệnh khi giá phá đỉnh hoặc đáy của nến Mother Bar.

Bước 3: Đặt ‘stop loss, take profit‘

• Stop loss: Đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của nến Mother Bar trong trường hợp thị trường không di chuyển như mong đợi.

• Take profit : Bất kể phương thức giao dịch nào, bạn nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R/R (rủi ro/phần thưởng) là 1:2. Tức là khoảng cách từ điểm vào đến mức cắt lỗ phải bằng 1/2 khoảng cách từ điểm vào đến mức chốt lời của giao dịch.

Ví dụ cụ thể:

Trong hình bên dưới, chúng ta thấy tín hiệu fakey tăng (bearish) và giảm ‘cổ điển’ (bullish). Lưu ý rằng đầu tiên có một thanh bên trong, theo sau là một đột phá giả của mô hình thanh bên trong đó dẫn đến hình thành mô hình fakey:

Không phải mọi tín hiệu fakey đều giống hệt như những tín hiệu ở trên, có rất nhiều các biến thể của mô hình fakey. Ví dụ, bạn sẽ thấy fakey với mô hình thanh pin (pin bar) là cấu trúc phá vỡ sai. Trong trường hợp của pin bar, phá vỡ giả sẽ chỉ là một thanh, trái ngược với cấu trúc phá vỡ giả hai thanh mà tôi đã chỉ ra trong sơ đồ trên. Bạn cũng có thể bắt gặp các fakey có ba thanh phá vỡ giả – three bar false break, mặc dù những điều này hiếm hơn và được cho rằng chúng kém lý tưởng hơn so với một fakey có một thanh pin hoặc cấu trúc phá vỡ giả hai thanh.

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mô hình fakey tăng và giảm với sự đảo chiều của thanh pin là sự phá vỡ giả của mô hình thanh bên trong:

Cách giao dịch với tín hiệu Fakey:

Một tín hiệu fakey có thể được giao dịch trong bất kỳ điều kiện thị trường nào ngoại trừ trong một thị trường đầy biến động, điều mà chúng tôi không muốn giao dịch bất kể điều gì. Tuy nhiên, fakey có thể được sử dụng trong một thị trường có xu hướng hoặc trong một thị trường giới hạn phạm vi hoặc thậm chí đi ngược lại xu hướng nếu nó ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Fakey cung cấp cho chúng ta một điểm vào có xác suất cao cũng như một vị trí cắt lỗ rõ ràng, hãy xem xét một số ví dụ để làm rõ…

Trong ví dụ về biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng thị trường rõ ràng đang có xu hướng cao hơn trước một giai đoạn hợp nhất/chuyển động giới hạn phạm vi và sau đó một tín hiệu mua fakey được hình thành tại mức hỗ trợ của phạm vi giao dịch. Điểm dừng lỗ của bạn hợp lý nhất sẽ được đặt ngay dưới điểm thấp nhất của phá vỡ giả hai thanh. Fakey này được hình thành ở mức mà tôi gọi là mức biểu đồ hợp lưu vì chúng tôi có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giao dịch; trong trường hợp này là mức hỗ trợ và xu hướng tăng:

Hãy xem xét một ví dụ khác về tín hiệu fakey, nhưng lần này là tín hiệu được hình thành ở ranh giới trên/mức kháng cự quan trọng của một phạm vi giao dịch. Lưu ý, false-break trên fakey này không hoàn toàn là một ‘pin bar’ vì thân nến không đủ nhỏ so với đuôi, mà nó là một thanh đảo chiều có đuôi giảm giá. Lưu ý cách giá không chỉ đảo chiều giảm sau đợt fakey này, mà nó còn thực sự bắt đầu một xu hướng giảm mới…

Hãy cẩn thận với fakey giả mạo：

Một kẻ giả mạo không phải lúc nào cũng trông ‘hoàn hảo’, có một số quyết định liên quan, nhưng việc phát triển cảm giác tốt trong giao dịch là điều giúp phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với các nhà giao dịch nghiệp dư.

Ví dụ: bạn không cần chỉ có một inside bar trong cấu trúc fakey, đôi khi bạn sẽ thấy hai hoặc ba inside bar hoặc có thể nhiều hơn. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mô hình kết hợp thanh pin bar giả mạo đẹp mắt với hai thanh bên trong trước điểm đột phá giả của thanh pin, điều này hoàn toàn ổn và là thứ mà bạn có thể sẽ thấy thường xuyên trong các thiết lập giả mạo:

Đặc điểm xác định KEY của một tín hiệu fakey tốt là CLEAR false break của Cấu trúc Inside Bar. Nếu bạn có một đột phá sai RÕ RÀNG của một thanh bên trong, thì bạn có thể có một điểm giả mạo tốt trong tay, giả sử rằng nó có một số điểm hợp lưu và có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường. Nếu bạn phải tự hỏi và đoán/hỏi các nhà giao dịch khác xem một mô hình nào đó có phải là giả hay không, thì sự phá vỡ giả có lẽ không đủ rõ ràng để bạn mạo hiểm tiền của mình. Fakey tốt nhất là rõ ràng và sẽ không yêu cầu nhiều ‘giải mã’ từ phía bạn.

Các nhà giao dịch nghiệp dư và mới bắt đầu thường bị cuốn vào việc mua các điểm đột phá. Thật vậy, có toàn bộ chiến lược và hệ thống giao dịch được xây dựng xung quanh các đột phá giao dịch. Điểm đột phá là một trong những phương pháp giao dịch lâu đời nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và vì lý do đó, chúng dễ dàng bị những người chơi trên thị trường lớn hơn đánh bật và lợi dụng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn thường là những người bị lợi dụng.

Tổng kết

Bằng việc trình bày những kiến thức tổng quan và chính xác nhất về mô hình nến Fakey, bài viết một lần nữa khẳng định hiệu quả mà Fakey mang lại cho các trader.

Đối với các price action trader nói riêng và các nhà đầu tư nói chung, việc hiểu sâu và biết cách áp dụng mô hình Fakey vào giao dịch là vô cùng cần thiết. Nó giống như một tín hiệu cảnh báo giúp các nhà giao dịch không bị “sập bẫy” bởi những đảo chiều giả trên thị trường.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

•  Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
•  Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
•  Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
•  MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
•  OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
•  Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
•  Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
• BingX: Link đăng ký tài khoản BingX

Simple Moving Average là đường trung bình động (MA) dễ xây dựng nhất. Nó chỉ đơn giản là giá trung bình trong khoảng thời gian xác định. Giá trị trung bình được gọi là “di chuyển” vì nó được vẽ trên biểu đồ theo từng thanh, tạo thành một đường di chuyển dọc theo biểu đồ khi giá trị trung bình thay đổi.

Simple Moving Average là gì?

Nó tính toán mức trung bình của một phạm vi giá đã chọn, thường là giá đóng cửa, theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.

Trọng điểm cần nhớ:

• Đường trung bình động đơn giản là tính trung bình của một phạm vi giá theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.
• SMA là một chỉ báo kỹ thuật có thể hỗ trợ xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay liệu nó sẽ đảo ngược xu hướng tăng hay giảm.
• Nó còn có thể được tăng cường dưới dạng đường Exponential Moving Average (EMA) có trọng số lớn hơn đối với hành động giá gần đây.

Cách thức hoạt động của Simple Moving Average:

• SMA thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Nếu SMA đang di chuyển lên, xu hướng đang tăng. Nếu SMA đang di chuyển xuống, xu hướng đang giảm. Đường SMA 200 thanh là đại diện phổ biến cho xu hướng dài hạn. SMA 50 thanh thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung gian. SMA thời gian ngắn hơn có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.
• Simple Moving Average thường được sử dụng để làm trơn dữ liệu giá và các chỉ báo kỹ thuật. Khoảng thời gian của SMA càng dài, kết quả càng mượt mà, nhưng độ trễ được tạo ra giữa SMA và nguồn càng nhiều.
• Giá vượt qua SMA thường được sử dụng để kích hoạt tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt qua đường SMA, bạn có thể muốn mua hoặc bán; khi chúng cắt xuống dưới đường SMA, bạn có thể muốn bán hoặc thoát khỏi vị thế mua.

Đường SMA Cắt đường SMA là một tín hiệu giao dịch phổ biến khác. Khi một đường SMA ngắn hạn vượt lên trên một đường SMA dài hạn, bạn có thể muốn mua. Bạn có thể muốn bán khi đường SMA ngắn hạn quay trở lại bên dưới đường SMA dài hạn.

Thông tin về Simple Moving Average (SMA)

SMA là đường trung bình động số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây rồi chia con số đó cho số khoảng thời gian trong mức trung bình tính toán. Ví dụ: người ta có thể cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho cùng số khoảng thời gian đó.

Các đường trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ sở, trong khi các đường trung bình dài hạn phản ứng chậm hơn. Có nhiều loại đường trung bình động khác, bao gồm đường exponential moving average (EMA) và đường weighted moving average (WMA).

Công thức của Simple Moving Average là:

Ví dụ: đây là cách bạn tính trung bình động đơn giản của chứng khoán với giá đóng cửa sau đây trong khoảng thời gian 15 ngày.

Vào Tuần thứ nhất (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23

Tuần thứ hai (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27

Tuần Ba (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11, sau đó lấy giá trị trung bình, v.v. Tương tự như vậy, đường trung bình động 50 ngày sẽ tích lũy đủ dữ liệu để lấy dữ liệu trung bình cho 50 ngày liên tiếp trên cơ sở luân phiên.

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh được vì nó có thể được tính cho các khoảng thời gian khác nhau.

Điều này được thực hiện bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian, kết quả là giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian đó.

Một đường trung bình động đơn giản giúp loại bỏ sự biến động và giúp dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán hơn. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá của chứng khoán đang tăng lên. Nếu nó hướng xuống, điều đó có nghĩa là giá của chứng khoán đang giảm. Khung thời gian cho đường trung bình động càng dài thì đường trung bình động càng mượt mà. Đường trung bình động ngắn hạn dễ bay hơi hơn nhưng cách đọc của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.

Chú ý:

Một trong những đường trung bình động đơn giản phổ biến nhất là đường SMA 200 ngày. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm để làm theo đám đông. Như The Wall Street Journal giải thích, vì hàng nghìn nhà giao dịch dựa trên các chiến lược của họ xung quanh đường SMA 200 ngày, nên có khả năng những dự đoán này có thể tự hoàn thành và hạn chế tăng trưởng giá.

Một số vấn đề cần cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi xu hướng đã thiết lập. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Một cách sử dụng phân tích phổ biến khác, mặc dù phức tạp hơn một chút, là so sánh một cặp đường trung bình động đơn giản với mỗi đường bao gồm các khung thời gian khác nhau. Nếu một đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn một đường trung bình dài hạn, xu hướng tăng được kỳ vọng. Mặt khác, nếu mức trung bình dài hạn cao hơn mức trung bình ngắn hạn thì xu hướng giảm có thể là kết quả được mong đợi.

Các mẫu giao dịch phổ biến

Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng các đường trung bình động đơn giản bao gồm chữ thập chết và chữ thập vàng. Death cross xảy ra khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các khoản lỗ tiếp theo đang chờ đợi. Chữ thập vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, điều này có thể báo hiệu những lợi ích tiếp theo đang chờ đợi.

Sự khác nhau giữa Simple Moving Average và Exponential Moving Average

Sự khác biệt chính giữa đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Simple Moving Average là độ nhạy của mỗi đường này đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó. Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Hai đường trung bình tương tự nhau vì chúng được giải thích theo cùng một cách và cả hai đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu biến động giá. Vì EMA đặt trọng số cho dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này làm cho kết quả từ EMA trở nên kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là đường trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.

Hạn chế của Simple Moving Average

Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà chứng khoán đang di chuyển. Đồng thời, các nhà giao dịch khác cảm thấy rằng việc dành đặc quyền cho một số ngày nhất định so với những ngày khác sẽ làm sai lệch xu hướng. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó coi tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 giống như tác động của ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai.

Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế học) tin rằng thị trường hiệu quả – nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng tương lai của giá tài sản.

Một số câu hỏi thường gặp:

Sử dụng Simple Moving Averages (SMA) trong phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động đơn giản (SMAs) để lập biểu đồ quỹ đạo dài hạn của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác, trong khi bỏ qua những biến động giá hàng ngày. Điều này cho phép các nhà giao dịch so sánh các xu hướng trung hạn và dài hạn trong một khoảng thời gian lớn hơn. Ví dụ: nếu đường SMA 200 ngày của chứng khoán giảm xuống dưới đường SMA 50 ngày của nó, thì điều này thường được hiểu là mô hình chữ thập tử thần giảm giá và là tín hiệu của sự sụt giảm tiếp theo. Mô hình ngược lại, chữ thập vàng, cho thấy tiềm năng phục hồi của thị trường.

Làm thế nào để bạn có thể tính toán được SMA?

Để tính toán một đường trung bình động đơn giản, chúng ta sử dụng công thức bao gồm số lượng giá trong một khoảng thời gian được chia cho tổng số khoảng thời gian. Chẳng hạn, hãy xem xét cổ phiếu của Tesla đóng cửa ở mức 10 đô la, 11 đô la, 12 đô la, 11 đô la, 14 đô la trong khoảng thời gian năm ngày. Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu Tesla sẽ bằng 10 đô la + 11 đô la + 12 đô la + 11 đô la + 14 đô la chia cho 5, bằng 11,6 đô la.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai đường SMA và EMA là gì?

Trong khi đường MSA cho trọng số bằng nhau đối với từng giá trị trong một khoảng thời gian, thì đường EMA đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây. Đường EMA thường được coi là chỉ báo kịp thời hơn về xu hướng giá và do đó, nhiều nhà giao dịch thích sử dụng đường này hơn đường trung bình động đơn giản (SMA) . Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến bao gồm 12 ngày và 26 ngày. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày được sử dụng để chỉ ra các xu hướng dài hạn.

Ví dụ cụ thể:

Biểu đồ trên cho thấy giá cổ phiếu của Amazon (NASDAQ: AMZN) đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian 1 năm bằng cách sử dụng đường SMA 50 ngày. Đường SMA 50 ngày được biểu thị bằng đường màu tím, biểu thị xu hướng chung về cách giá di chuyển. Như đã mô tả ở trên, vì SMA là mức trung bình của các mức giá trong một khoảng thời gian xác định nên nó không phản ứng mạnh như giá thực tế.

Khái niệm này có thể được quan sát thấy trong thông báo thu nhập tháng 2 năm 2020. Mặc dù Amazon đã báo cáo thu nhập đáng kinh ngạc làm tăng giá cổ phiếu của nó khi mở cửa ở mức khoảng 2.000 đô la, SMA vẫn tương đối giống nhau và chỉ tăng một chút.

Ở trên, đường SMA 10 ngày đã được sử dụng. Vì đường SMA chỉ được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của 10 ngày trước đó, nên đường này theo sau giá thay đổi nhiều hơn so với đường SMA 50 ngày được hiển thị trong biểu đồ trước.

Đường SMA 200 ngày đã được sử dụng. Vì đường này biểu thị giá đóng cửa trung bình của 200 ngày trước đó nên đường này mượt mà hơn rất nhiều và không dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá.

Chiến lược sử dụng với Simple Moving Average trong giao dịch:

1. Mua và bán trên SMA:

Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng SMA để xác định thời điểm mua và bán của họ. Họ thực hiện phân tích của mình bằng cách xem xét thời điểm đường giá cổ phiếu cắt đường SMA. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem lại ví dụ về Amazon với đường SMA 10 ngày.

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng khi giá vượt qua đường SMA, giá thường có xu hướng tăng trong một thời gian. Nó thường được sử dụng như một chỉ báo mua cho các nhà giao dịch kỹ thuật. Tuy nhiên, khi giá giao nhau và giảm xuống dưới đường SMA, chúng ta cũng thấy xu hướng giảm giá một chút. Đôi khi nó có thể là một chỉ số tốt để bán.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải cẩn thận khi cố gắng tính thời gian cho các giao lộ, vì SMA dựa trên thông tin lịch sử và chậm hơn dữ liệu thời gian thực.

2. Chiến lược SMA crossover (chiến lược chéo SMA)

Chúng ta nói về chiến lược chéo SMA là một chiến lược kỹ thuật khác được sử dụng để vào và đóng giao dịch. Chiến lược được thực hiện bằng cách vẽ hai đường SMA dựa trên hai khung thời gian khác nhau. Nhìn vào thời điểm các đường giao nhau, nó giúp một số nhà giao dịch xác định thời gian giao dịch của họ. Các đường trung bình động phổ biến nhất cho các nhà đầu tư dài hạn là SMA 50 ngày và 200 ngày. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, SMA 10 ngày và 20 ngày cũng thường được sử dụng.

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta xem xét lại Amazon với các đường SMA 10 ngày (màu tím) và 20 ngày (màu xanh lá cây). Khi đường 10 ngày lần đầu tiên vượt lên trên đường 20 ngày, lý tưởng nhất là một nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ tận dụng xu hướng tăng trong hai tháng. Nếu nhà đầu tư bán nó ngay khi đường 10 ngày cắt xuống dưới đường 20 ngày, họ sẽ thoát khỏi vị thế của mình trước một vài tháng khi xu hướng chung giảm.

Lựa chọn giữa Simple và exponential moving average?

Khung thời gian càng dài, càng nhiều điểm dữ liệu, phản ứng với các điểm dữ liệu mới càng ít và chuỗi càng mượt mà. Những thay đổi trong một ngày của giá chứng khoán không có ảnh hưởng đáng kể đến các đường trung bình động dài hạn hơn. Điều đó có thể tốt. Tuy nhiên, nếu xu hướng của một cổ phiếu thay đổi đột ngột, thì các đường trung bình động hàm mũ dài hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thích ứng.

Có sự cân bằng giữa khả năng đáp ứng với những thay đổi của xu hướng và tín hiệu sai từ các giá trị ngoại lệ.

Các đường MA phản ứng với các điểm dữ liệu và không nhằm mục đích dự đoán như các chỉ báo kỹ thuật khác. Đường trung bình động (MA) chỉ đơn giản tuân theo hành động giá và đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với các điểm dữ liệu mới so với đường trung bình động đơn giản (SMA).

EMA giải quyết “hiệu ứng rớt giá- Drop-off effect” gây ra khi điểm dữ liệu sớm nhất xuất hiện trong phép tính SMA.

Đạo đức của câu chuyện: căn chỉnh độ dài trung bình động với khung thời gian giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn là nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn, thì đường EMA 5 ngày sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Tổng kết

Simple moving averages và exponential moving averages đều là các chỉ báo giúp xác định xu hướng.

Sự khác biệt chính là EMA phản ứng nhanh hơn với các điểm dữ liệu mới so với đường SMA, vì hệ số nhân được sử dụng để ưu tiên cho các điểm dữ liệu mới và giảm độ trễ trong phản ứng với biến động giá.

Các nhà đầu tư khác nhau có sở thích khác nhau dựa trên chiến lược giao dịch của họ.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

•  Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
•  Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
•  Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
•  MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
•  OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
•  Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
•  Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
• BingX: Link đăng ký tài khoản BingX

Exponential Moving Average (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tiễn giao dịch cho biết giá của một tài sản hoặc chứng khoán thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. EMA khác với đường trung bình động đơn giản (simple moving average) ở chỗ nó đặt trọng số nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây (tức là giá gần đây).

Mục đích của tất cả các đường trung bình động (Moving Averages) là thiết lập hướng di chuyển của giá chứng khoán dựa trên giá trong quá khứ. Do đó, các đường trung bình động hàm mũ (EMA) là các chỉ số trễ. Chúng không dự đoán được giá trong tương lai; chúng chỉ đơn giản là làm nổi bật xu hướng đang được theo sau bởi giá cổ phiếu.

Exponential Moving Average (EMA) là gì?

Là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn đối với các điểm dữ liệu gần đây nhất. Đường trung bình động hàm mũ còn được gọi là đường trung bình động có trọng số hàm mũ. Đường trung bình động có trọng số theo hàm mũ phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong kỳ.

Trọng điểm cần nhớ:

• EMA là một đường trung bình động đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn đối với các điểm dữ liệu gần đây nhất.
• Giống như tất cả các đường trung bình động, chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau và phân kỳ so với mức trung bình lịch sử.
• Các nhà giao dịch thường sử dụng một số độ dài EMA khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động 10 ngày, 50 ngày và 200 ngày.

Công thức tính Exponential Moving Average (EMA)

Mặc dù có nhiều lựa chọn khả thi cho hệ số làm mịn (smoothing), nhưng lựa chọn phổ biến nhất là:

Smoothing = 2

Điều đó mang lại cho quan sát gần đây nhất giá trị, trọng lượng và mang tính chính xác hơn. Nếu hệ số làm mịn (smoothing) tăng lên, thì các quan sát gần đây hơn có ảnh hưởng nhiều đến EMA.

Tính đường Exponential Moving Average

Việc tính toán EMA yêu cầu nhiều hơn một lần quan sát so với SMA. Giả sử bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lần quan sát cho EMA. Sau đó, bạn phải đợi đến ngày thứ 20 để có được SMA. Vào ngày thứ 21, bạn có thể sử dụng SMA của ngày hôm trước làm EMA đầu tiên cho ngày hôm qua.

Việc tính toán SMA rất đơn giản. Nó chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian, chia cho số lượng quan sát trong khoảng thời gian đó. Ví dụ: SMA 20 ngày chỉ là tổng của giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch vừa qua, chia cho 20.

Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân để làm mịn- smoothing (trọng số) EMA, thường tuân theo công thức

[2 ÷ (number of observations + 1)]

Đối với đường trung bình động (MA) 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952.

Cuối cùng, công thức sau được sử dụng để tính EMA hiện tại:

EMA = Closing price x multiplier + EMA (previous day) x (1-multiplier)

EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Trọng số được cung cấp cho giá gần đây nhất đối với EMA trong thời gian ngắn hơn sẽ lớn hơn đối với EMA trong thời gian dài hơn. Ví dụ: hệ số nhân 18,18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho đường EMA 10 kỳ, trong khi trọng số chỉ là 9,52% cho đường EMA 20 kỳ.

Ngoài ra còn có các biến thể nhỏ của EMA đạt được bằng cách sử dụng giá mở, cao, thấp hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.

Exponential Moving Average cho bạn biết điều gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 và 26 ngày thường là đường trung bình ngắn hạn được trích dẫn và phân tích nhiều nhất. Các ngày 12 và 26 được sử dụng để tạo các chỉ báo như phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và dao động giá phần trăm (PPO). Nói chung, các đường EMA 50 và 200 ngày được sử dụng làm chỉ báo cho các xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, đó là tín hiệu kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều đã xảy ra.

Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật nhận thấy các đường trung bình động rất hữu ích và sâu sắc khi được áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng những tín hiệu này có thể tạo ra sự tàn phá khi sử dụng không đúng cách hoặc hiểu sai. Tất cả các đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đều là các chỉ báo trễ.

Do đó, các kết luận rút ra từ việc áp dụng đường trung bình động cho một biểu đồ thị trường cụ thể phải là để xác nhận một động thái của thị trường hoặc để chỉ ra sức mạnh của nó.

Thời điểm tối ưu để tham gia thị trường thường trôi qua trước khi đường trung bình động cho thấy xu hướng đã thay đổi.

Ở một mức độ nào đó, đường EMA có tác dụng giảm bớt tác động tiêu cực của độ trễ. Bởi vì phép tính EMA chú trọng nhiều hơn đến dữ liệu mới nhất, nên nó “ôm sát” hành động giá chặt chẽ hơn một chút và phản ứng nhanh hơn. Điều này là mong muốn khi EMA được sử dụng để lấy tín hiệu vào giao dịch.

Giống như tất cả các chỉ báo trung bình động, EMA phù hợp hơn nhiều cho các thị trường có xu hướng. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh và bền vững, đường chỉ báo EMA cũng sẽ thể hiện xu hướng tăng và ngược lại đối với xu hướng giảm. Một nhà giao dịch thận trọng sẽ chú ý đến cả hướng của đường EMA và mối quan hệ của tốc độ thay đổi từ thanh này sang thanh tiếp theo. Ví dụ: giả sử hành động giá của một xu hướng tăng mạnh bắt đầu đi ngang và đảo ngược. Từ quan điểm chi phí cơ hội, có lẽ đã đến lúc chuyển sang một khoản đầu tư lạc quan hơn.

Ví dụ về cách sử dụng Exponential Moving Average

EMA thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận các động thái quan trọng của thị trường và để đánh giá tính hợp lệ của chúng. Đối với các nhà giao dịch giao dịch trong ngày và thị trường chuyển động nhanh, EMA phù hợp hơn. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng EMA để xác định xu hướng giao dịch. Nếu đường EMA trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, chiến lược của nhà giao dịch trong ngày có thể là chỉ giao dịch theo chiều mua

Sự khác nhau giữa EMA và SMA

Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là độ nhạy của mỗi đường đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.

Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai đường trung bình tương tự nhau vì chúng được giải thích theo cùng một cách và cả hai đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu biến động giá.

Vì EMA đặt trọng số cho dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA. Điều đó làm cho kết quả từ các EMA trở nên kịp thời hơn và giải thích tại sao chúng được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Hạn chế của Exponential Moving Average

Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại của chứng khoán. Đồng thời, những người khác cảm thấy rằng việc đánh giá quá cao những ngày gần đây sẽ tạo ra sự thiên vị dẫn đến nhiều cảnh báo sai hơn.

Tương tự, EMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều nhà kinh tế tin rằng thị trường hiệu quả, có nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng tương lai của giá tài sản.

Một số câu hỏi:

Một đường Exponential Moving Average tốt là gì?

Các EMA dài hạn (tức là 50 và 200 ngày) có xu hướng được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng nhiều hơn, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn có xu hướng sử dụng các EMA 8 và 20 ngày.

Đường Exponential Moving Average có tốt hơn so với Simple Moving Average không?

EMA tập trung nhiều hơn vào các biến động giá gần đây, có nghĩa là nó có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá so với SMA.

Cách đọc Exponential Moving Average?

Các nhà đầu tư có xu hướng hiểu đường EMA tăng là hỗ trợ cho hành động giá và đường EMA giảm là ngưỡng kháng cự. Với cách giải thích đó, các nhà đầu tư tìm mua khi giá gần với đường EMA tăng và bán khi giá gần với đường EMA giảm.

Ví dụ cụ thể:

Biểu đồ bên dưới cho thấy giá cổ phiếu của Apple (NASDAQ: AAPL) đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian sáu tháng. Mỗi thanh nến (candlestick) cho biết giá của cổ phiếu thay đổi như thế nào trong một ngày giao dịch (trung bình có 21 ngày giao dịch trong một tháng), với các thanh nến màu xanh lá cây biểu thị giá cổ phiếu tăng và các thanh nến màu đỏ biểu thị giá giảm.

Đường màu cam bên dưới chân nến là đường EMA, cho biết giá đang theo xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 – tháng 1 năm 2020.

Đường EMA 21 ngày di chuyển sát với giá cổ phiếu của Apple và rất nhạy cảm với sự biến động. làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích cho các nhà đầu tư đang muốn tham gia hoặc thoát giao dịch.

Một cảnh báo quan trọng cần lưu ý là các EMA được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn hơn sẽ nhạy cảm hơn với giá cả. Vì vậy, đường EMA 21 ngày (màu cam) bám sát giá hơn so với đường EMA 100 ngày (màu vàng), như hình bên dưới:

Các ứng dụng của Exponential Moving Average

1. Highlighting trends

Làm nổi bật và xác định xu hướng giá là một trong những chức năng quan trọng nhất của EMA. Đường EMA tăng cho thấy giá đang có xu hướng tăng và ngược lại. Khi giá ở trên đường EMA, nó có khả năng tăng và khi ở dưới, nó có khả năng giảm. Bằng cách xác định hướng giá, EMA cho phép các nhà đầu tư và thương nhân phát hiện các tín hiệu mua và bán dựa trên chiến lược giao dịch của họ.

2. Support and Resistance bands (Các dải hỗ trợ và kháng cự)

EMA và các loại đường trung bình động khác cũng hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự đối với giá. Các mức hỗ trợ còn được gọi là “sàn” – chúng đóng vai trò là giới hạn cho mức giá dự kiến sẽ giảm trong xu hướng tăng. Nó được minh họa trong biểu đồ bên dưới, biểu thị hành động giá và đường EMA 21 ngày của cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 – tháng 1 năm 2020:

Mặt khác, các mức kháng cự giống như “mức trần – ceilings” – giá không được kỳ vọng sẽ vượt quá các mức này trong xu hướng giảm. Nó được đánh dấu trong biểu đồ bên dưới, biểu thị hành động giá và đường EMA 21 ngày của cổ phiếu Snapchat (NASDAQ: SNAP INC.) trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2018 – tháng 1 năm 2019:

Tổng kết

Exponential Moving Average (EMA) tương tự như Đường trung bình động đơn giản (SMA), đo lường hướng của xu hướng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong khi SMA chỉ đơn giản tính toán mức trung bình của dữ liệu giá, thì EMA áp dụng trọng số lớn hơn cho dữ liệu hiện tại hơn. Do tính toán độc đáo của nó, EMA sẽ theo sát giá hơn so với SMA tương ứng.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

•  Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
•  Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
•  Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
•  MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
•  OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
•  Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
•  Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
• BingX: Link đăng ký tài khoản BingX

Relative strength index (RSI) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của chứng khoán để đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp trong giá của chứng khoán đó.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (biểu đồ đường) trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng năm 1978 của ông – Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật.

Chỉ báo RSI có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ ra các chứng khoán mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng có thể chỉ ra các chứng khoán có thể được chuẩn bị cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Nó có thể báo hiệu khi mua và bán. Theo truyền thống, chỉ số RSI từ 70 trở lên cho thấy tình trạng mua quá mức. Chỉ số từ 30 trở xuống cho biết tình trạng bán quá mức.

Mô tả về đường Relative Strength Index (RSI)

Là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá, được phát triển bởi J. Welles Wilder. Chỉ báo RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Theo truyền thống, chỉ báo RSI được coi là mua quá mức khi trên 70 và bán quá mức khi dưới 30. Có thể tạo tín hiệu bằng cách tìm kiếm các phân kỳ và dao động thất bại. RSI cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng chung.

Tóm tắt thông tin của đường Relative strength index

• Là một bộ dao động động lượng phổ biến được giới thiệu vào năm 1978.
• Chỉ số RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về đà tăng giá và giảm giá, và nó thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của một tài sản.
• Một tài sản thường được coi là mua quá mức khi chỉ số RSI trên 70 và bán quá mức khi nó ở dưới 30.
• Đường RSI cắt xuống dưới đường quá mua hoặc trên đường quá bán thường được các nhà giao dịch coi là tín hiệu mua hoặc bán.
• Chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch hơn là thị trường có xu hướng.

Cách chỉ số RSI hoạt động

Để tính RSI, chúng ta cần hai giai đoạn. Chúng ta bắt đầu với công thức như hình dưới đây:

Lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong phép tính này là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong khoảng thời gian nhìn lại. Công thức sử dụng giá trị dương cho tổn thất trung bình. Các khoảng thời gian có tổn thất về giá được tính bằng 0 trong tính toán mức tăng trung bình. Các giai đoạn tăng giá được tính bằng 0 trong tính toán tổn thất trung bình.

Số chu kỳ tiêu chuẩn được sử dụng để tính giá trị RSI ban đầu là 14. Ví dụ: hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn bảy trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình là 1%. Bảy ngày còn lại đều đóng cửa ở mức thấp hơn với mức lỗ trung bình -0,8%.

Phép tính đầu tiên cho Relative strength index sẽ giống như phép tính mở rộng sau:

Sau khi có sẵn 14 khoảng thời gian dữ liệu, phép tính thứ hai có thể được thực hiện. Mục đích của nó là làm phẳng các kết quả để chỉ số RSI chỉ gần 100 hoặc bằng 0 trong một thị trường có xu hướng mạnh.

Plotting RSI

Sau khi chỉ số RSI được tính toán, chỉ báo RSI có thể được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản, như được hiển thị bên dưới. Chỉ báo RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô của các ngày tăng giá tăng lên. Nó sẽ giảm khi số lượng và quy mô của các ngày giảm giá tăng lên.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể ở trong vùng quá mua trong thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo cũng có thể nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng phổ biến sẽ làm rõ những vấn đề này.

Tại sao RSI lại quan trọng?

• Nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của chứng khoán.
• Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác thực xu hướng và đảo ngược xu hướng.
• Nó có thể chỉ ra chứng khoán mua quá mức và bán quá mức.
• Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán.
• Đó là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.

Sử dụng Relative strength index với xu hướng

Sửa đổi các mức RSI để phù hợp với xu hướng

Xu hướng chính của chứng khoán là điều quan trọng cần biết để hiểu đúng các chỉ số RSI. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã đề xuất rằng chỉ báo RSI quá bán trong một xu hướng tăng có thể cao hơn nhiều so với 30. Tương tự như vậy, chỉ báo quá mua trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với 70.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI đạt đỉnh gần 50 thay vì 70. Điều này có thể được các nhà giao dịch coi là tín hiệu đáng tin cậy hơn về các điều kiện giảm giá.

Nhiều nhà đầu tư tạo ra một đường xu hướng nằm ngang giữa các mức 30 và 70 khi có một xu hướng mạnh để xác định rõ hơn xu hướng tổng thể và các điểm cực trị.

Mặt khác, việc sửa đổi các mức RSI quá mua hoặc quá bán khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản nằm trong một kênh hoặc phạm vi giao dịch nằm ngang dài hạn (chứ không phải là một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh) thường là không cần thiết.

Chỉ báo sức mạnh tương đối không đáng tin cậy trong các thị trường có xu hướng cũng như trong phạm vi giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch hiểu rằng các tín hiệu do RSI đưa ra trong các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thường có thể sai.

Sử dụng tín hiệu mua và bán phù hợp với xu hướng

Một khái niệm liên quan tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. Nói cách khác, việc sử dụng các tín hiệu tăng chủ yếu khi giá đang trong xu hướng tăng và các tín hiệu giảm chủ yếu khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm có thể giúp các nhà giao dịch tránh được các báo động giả mà chỉ báo Relative strength index có thể tạo ra trong các thị trường có xu hướng.

Overbought hoặc Oversold

Nói chung, khi chỉ báo RSI vượt qua 30 trên biểu đồ RSI, đó là dấu hiệu tăng giá và khi nó vượt qua 70, đó là dấu hiệu giảm giá. Nói cách khác, người ta có thể giải thích rằng các giá trị RSI từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang bị mua quá mức hoặc định giá quá cao. Nó có thể được chuẩn bị cho một sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.

Quá mua đề cập đến chứng khoán giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực (hoặc nội tại) của nó. Điều đó có nghĩa là nó được định giá cao hơn mức cần thiết, theo những người thực hành phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch nhận thấy các dấu hiệu cho thấy chứng khoán bị mua quá mức có thể mong đợi một đợt điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng. Do đó, họ có thể bán chứng khoán.

Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho chứng khoán mà các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối đánh dấu là quá bán.

Nó có thể được coi là giao dịch ở mức giá thấp hơn mức cần thiết. Các thương nhân chỉ theo dõi một dấu hiệu như vậy có thể mong đợi một sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng và mua chứng khoán.

Giải thích RSI và Phạm vi RSI

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi. Xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên chạm 70. Trong một xu hướng giảm, hiếm khi thấy chỉ số RSI vượt quá 70. Trên thực tế, chỉ báo này thường chạm 30 hoặc thấp hơn.

Những hướng dẫn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng và phát hiện ra những điểm đảo ngược tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng, nhưng sau đó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã yếu đi và có thể đảo chiều xuống thấp hơn.

Điều ngược lại là đúng cho một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt đến 30 hoặc thấp hơn và sau đó phục hồi trên 70, thì xu hướng giảm đó đã yếu đi và có thể đảo chiều theo xu hướng tăng. Các đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ kỹ thuật hữu ích để sử dụng khi sử dụng Relative strength index theo cách này.

Ví dụ về Phân kỳ Relative strength index – RSI Divergences

Phân kỳ RSI xảy ra khi giá di chuyển ngược hướng với RSI. Nói cách khác, biểu đồ có thể hiển thị sự thay đổi về động lượng trước khi có sự thay đổi tương ứng về giá.

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo Relative strength index hiển thị giá trị quá bán, theo sau là mức thấp cao hơn xuất hiện với mức giá thấp hơn. Điều này có thể cho thấy đà tăng giá đang gia tăng và việc vượt qua vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo Relative strength index tạo ra mức mua quá mức, sau đó là mức cao thấp hơn xuất hiện cùng với mức cao hơn trên giá.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, một phân kỳ tăng được xác định khi chỉ báo RSI hình thành các đáy cao hơn khi giá hình thành các đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm khi xảy ra khi một cổ phiếu đang trong xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các chỉ số quá bán hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định các tín hiệu tiềm năng hơn.

Ví dụ về đảo ngược RSI tích cực-tiêu cực

Một mối quan hệ giá-RSI bổ sung mà các nhà giao dịch tìm kiếm là sự đảo chiều của RSI dương và âm. Sự đảo chiều RSI dương có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó cùng lúc với giá của chứng khoán đạt mức thấp cao hơn mức giá thấp trước đó. Các thương nhân sẽ coi sự hình thành này là một dấu hiệu tăng giá và một tín hiệu mua.

Ngược lại, sự đảo chiều của RSI âm có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức cao cao hơn mức cao trước đó của nó đồng thời giá của chứng khoán đạt mức cao thấp hơn. Sự hình thành này sẽ là một dấu hiệu giảm giá và một tín hiệu bán.

Ví dụ về RSI Swing Rejections

Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là từ chối dao động tăng giá và có bốn phần:

1. Chỉ báo RSI tăng vào vùng quá mua.
2. Chỉ báo RSI quay trở lại dưới 70.
3. Chỉ số RSI hình thành một mức cao khác mà không quay trở lại vùng quá mua.
4. Chỉ số RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.

Biểu đồ sau đây minh họa tín hiệu từ chối dao động giảm giá. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn phổ biến. Các tín hiệu giảm trong các xu hướng giảm ít có khả năng tạo ra các cảnh báo sai.

Sự khác biệt giữa RSI và MACD

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 kỳ trừ đi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD.

Đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là đường tín hiệu, sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD. Nó có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán hoặc bán khống chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Chỉ báo RSI được thiết kế để cho biết liệu chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức so với các mức giá gần đây hay không. Nó được tính bằng cách sử dụng mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100.

Chỉ báo MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường đà thay đổi của giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

Cả hai chỉ số này đều đo lường động lượng của một tài sản. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi đưa ra các chỉ số trái ngược nhau. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể hiển thị giá trị đọc trên 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy bảo mật được mở rộng quá mức ở bên mua.

Đồng thời, chỉ báo MACD có thể chỉ ra rằng động lượng mua đối với chứng khoán vẫn đang tăng lên. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự khác biệt so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo giảm xuống hoặc ngược lại).

Hạn chế của RSI

Chỉ báo RSI so sánh động lượng giá tăng và giá giảm và hiển thị kết quả trong một bộ dao động được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn.

Các tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và có thể khó phân biệt với các báo động giả. Ví dụ, một kết quả dương tính giả sẽ là một sự giao nhau trong xu hướng tăng giá, sau đó là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Âm tính giả sẽ là tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm giá, nhưng cổ phiếu đột nhiên tăng tốc đi lên.

Vì chỉ báo hiển thị động lượng nên nó có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi một tài sản có động lượng đáng kể theo cả hai hướng. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường dao động (phạm vi giao dịch), trong đó giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm.

Một số câu hỏi

Relative strength index nghĩa là gì?

Relative strength index (RSI) đo lường động lượng giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ số RSI là đo lường mức độ nhanh chóng mà các nhà giao dịch đặt giá của chứng khoán lên hoặc xuống. Chỉ báo RSI vẽ kết quả này trên thang điểm từ 0 đến 100.

Có nên mua khi Relative strength index thấp?

Một số nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua nếu chỉ số RSI của chứng khoán di chuyển xuống dưới 30. Điều này dựa trên ý tưởng rằng chứng khoán đã bị bán quá mức và do đó sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, độ tin cậy của tín hiệu này sẽ phụ thuộc một phần vào bối cảnh tổng thể. Nếu chứng khoán rơi vào một xu hướng giảm đáng kể, thì nó có thể tiếp tục giao dịch ở mức quá bán trong một thời gian khá dài. Các nhà giao dịch trong tình huống đó có thể trì hoãn việc mua cho đến khi họ thấy các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận tín hiệu mua của họ.

Điều gì xảy ra khi RSI cao?

Vì chỉ số sức mạnh tương đối chủ yếu được sử dụng để xác định liệu chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, chỉ số RSI cao có thể có nghĩa là chứng khoán đó bị mua quá mức và giá có thể giảm. Do đó, nó có thể là một tín hiệu để bán chứng khoán.

Sự khác nhau giữa RSI and Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Đều là các phép đo động lượng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hoạt động giao dịch gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, họ hoàn thành mục tiêu này theo những cách khác nhau.

Về bản chất, MACD hoạt động bằng cách làm phẳng các biến động giá gần đây của chứng khoán và so sánh đường xu hướng trung hạn đó với đường xu hướng ngắn hạn cho thấy những thay đổi giá gần đây hơn của nó. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua và bán dựa trên việc đường xu hướng ngắn hạn tăng lên trên hay dưới đường xu hướng trung hạn.

Tổng kết – Mẹo để sử dụng Relative strength index trong thị trường chứng khoán

• Không sử dụng RSI trên cơ sở tuyệt đối: Không nên đưa ra bất kỳ quyết định mua hoặc bán nào chỉ dựa trên tính toán RSI.

• Biết sự khác biệt giữa hội tụ và phân kỳ: Sự hội tụ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển cùng hướng với một tài sản liên quan trong phân tích kỹ thuật. Ngược lại, phân kỳ có nghĩa là một xu hướng yếu hoặc có khả năng không bền vững.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

•  Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
•  Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
•  Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
•  MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
•  OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
•  Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
•  Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
• BingX: Link đăng ký tài khoản BingX

Moving Average – Chỉ báo kỹ thuật này so sánh giá mới nhất với giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được sử dụng như một chiến lược giao dịch.

Moving Average (MA) là gì?

Trong tài chính, đường trung bình động – moving average (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng của một xu hướng. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu của chứng khoán tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể và chia tổng số cho số điểm dữ liệu để đạt được giá trị trung bình. Nó được gọi là mức trung bình “di động” vì nó liên tục được tính toán lại dựa trên dữ liệu giá mới nhất.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn đối với giá của một cổ phiếu trong một khung thời gian xác định sẽ được giảm thiểu.

Thông tin cần thiết về Moving Average:

• Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
• Giúp cân bằng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
• Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy giá trị trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trong một số ngày cụ thể trong quá khứ.
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình có trọng số mang lại tầm quan trọng lớn hơn đối với giá của một cổ phiếu trong những ngày gần đây, khiến nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.

Moving Average (MA)

Đường trung bình động được tính toán để xác định hướng xu hướng của một cổ phiếu hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Nó là một chỉ báo theo xu hướng hoặc tụt hậu vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường trung bình động 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các nhà đầu tư và thương nhân theo dõi rộng rãi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán các đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ.

Đường trung bình động ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể, nhưng sử dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật có thể giúp đưa ra dự đoán tốt hơn. Đường trung bình động tăng cho biết chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho biết chứng khoán đang trong xu hướng giảm.

Tương tự, động lượng tăng được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, đà đi xuống được xác nhận bằng sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Các loại đường trung bình động (MA):

Simple Moving Average

Đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình cộng của một tập hợp các giá trị nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Một tập hợp các số, hoặc giá cổ phiếu, được cộng lại với nhau rồi chia cho số lượng giá trong tập hợp. Công thức tính trung bình động đơn giản của chứng khoán như sau:

Biểu đồ giá cổ phiếu trong 50 ngày sử dụng đường trung bình động đơn giản có thể như sau:

Là đường cơ bản nhất trong ba đường, tính toán lại giá trung bình mỗi ngày trong một số ngày cụ thể.

Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán EMA, trước tiên, đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể được tính toán.

Sau đó, tính hệ số nhân để tính trọng số cho EMA, được gọi là “hệ số làm mịn”, thường tuân theo công thức: [2/(khoảng thời gian đã chọn + 1)].

Nhấn mạnh hơn vào giá mới nhất. SMA của một ngày cụ thể được sử dụng làm điểm dữ liệu đầu tiên của EMA.

Đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952. Hệ số làm mịn được kết hợp với EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Weighted Moving Average

Đường trung bình động có trọng số (weighted moving average), giống như đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average), ưu tiên giá mới nhất thay vì dữ liệu trước đó trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng chỉ định trọng số cho giá mới nhất. Điều đó có xu hướng làm cho đường trung bình động có trọng số chính xác hơn so với đường trung bình động đơn giản, vốn đặt trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá.

Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA)

Sự khác biệt chính giữa hai chỉ báo kỹ thuật là độ nhạy của chúng đối với những thay đổi về giá. Đường trung bình động hàm mũ có xu hướng thể hiện độ nhạy cao hơn đối với những thay đổi về điểm giá gần đây. Điều này làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất.

Tính toán cho EMA nhấn mạnh vào các data points gần đây. Do đó, EMA được coi là phép tính trung bình có giá trị (weighted avarage).

Công thức tính toán EMA có xu hướng phức tạp, nhưng hầu hết các công cụ biểu đồ đều giúp các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi EMA.

Ngược lại, SMA áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong tập dữ liệu. Thật dễ dàng để tính toán, thu được bằng cách lấy giá trị trung bình số học trong khoảng thời gian được đề cập.

Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là 15, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với giá thay đổi so với SMA. EMA có giá trị cao hơn khi giá đang tăng của SMA và nó giảm nhanh hơn SMA khi giá đang giảm. Khả năng đáp ứng nhanh với những thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.

Ví dụ của Moving Average

Đường trung bình động được tính khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng ta xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) của chứng khoán với giá đóng cửa sau 15 ngày:

Vào tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy giá trị trung bình.

Ví dụ về Moving Average Indicator

Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Band (Bollinger Band technical indicator) có các dải thường được đặt hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản. Nói chung, việc di chuyển về phía dải trên cho thấy tài sản đang bị mua quá mức, trong khi việc di chuyển đến gần dải dưới cho thấy tài sản đang bị bán quá mức. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về sự biến động, nên chỉ báo này sẽ tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.

Một số câu hỏi

Moving Average Indicate biểu thị điều gì?

Đường trung bình động là một thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Trong tài chính, các đường trung bình động thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để theo dõi xu hướng giá của các loại chứng khoán cụ thể. Xu hướng đi lên trong đường trung bình động có thể biểu thị sự tăng giá hoặc đà tăng của chứng khoán, trong khi xu hướng đi xuống sẽ được coi là dấu hiệu của sự suy giảm.

Moving Averages dùng để làm gì?

Được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh đầu tư nhằm tìm hiểu và thu lợi nhuận từ các mô hình biến động giá của chứng khoán và chỉ số. Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng các đường trung bình động để phát hiện liệu có sự thay đổi về động lượng đối với chứng khoán hay không, chẳng hạn như nếu giá chứng khoán đột ngột giảm xuống. Những lần khác, họ sẽ sử dụng các đường trung bình động để xác nhận những nghi ngờ của họ rằng một sự thay đổi có thể đang diễn ra.

Ý nghĩa của Moving Average

Cả ba đường trung bình đều cho biết liệu giá của giao dịch mới nhất có vượt qua bên dưới hay bên trên đường trung bình động hay không và có thể báo hiệu mua hoặc bán. Các đường trung bình động cung cấp phân tích về các xu hướng ngắn hạn và dài hạn, đồng thời làm dịu bớt sự biến động. Là một chiến lược giao dịch, đường trung bình động thường được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn để tận dụng sự dao động lên xuống của giá cổ phiếu. Giá và các đường trung bình động của chúng có thể dựa trên giá đóng cửa hoặc mức cao và thấp của giao dịch trong ngày.

Những ngày phổ biến nhất được sử dụng trong Moving Average

Những ngày phổ biến nhất được sử dụng để tính toán đường trung bình động là 50 và 200, mặc dù không có gì lạ khi thấy 10, 20, 30, 40 hoặc 100 ngày, tùy thuộc vào nhu cầu phân tích. Khoảng thời gian ngắn hơn (10 và 20 ngày) làm cho đường trung bình động nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá, trong khi khoảng thời gian dài hơn (100 và 200 ngày) có thể được sử dụng làm xu hướng xác nhận (tức là để xác nhận rằng chiến lược mua hoặc bán là đúng).

Một số ví dụ của Moving Averages

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động mang lại nhiều trọng số hơn cho những ngày giao dịch gần đây hơn. Loại đường trung bình động này có thể hữu ích hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn mà dữ liệu lịch sử dài hạn có thể ít liên quan hơn. Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy trung bình một loạt giá trong khi đặt trọng số bằng nhau cho từng mức giá liên quan.

MACD là gì?

Là viết tắc của Moving Average Convergence Divergence (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động, được tính bằng cách trừ trung bình động hàm mũ 26 ngày khỏi đường trung bình động hàm mũ 12 ngày.

Khi MACD dương (positive）, đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn và là dấu hiệu của đà tăng. Khi đường trung bình ngắn hạn thấp hơn đường trung bình dài hạn, đó là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống

Sự hội tụ(convergence)/phân kỳ(divergence) của đường trung bình động (MACD) dựa trên các khoảng thời gian cụ thể của đường trung bình động, thường là 9, 12 và 26 ngày (hoặc các khoảng thời gian) trong EMA.

Đường EMA 12 ngày được trừ khỏi đường EMA 26 ngày và MACD có thể minh họa xu hướng và động lượng. MACD cũng có thể được so sánh với đường tín hiệu, trong trường hợp này là đường EMA 12 và 26 ngày, là đường EMA 9 ngày. Đường MACD vượt qua và di chuyển lên trên đường tín hiệu cho thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng, trong khi đường MACD cắt xuống dưới và di chuyển xuống dưới đường tín hiệu là sự giao nhau trong xu hướng giảm.

Golden Cross

Là một mẫu biểu đồ trong đó đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Golden cross là một mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao cắt liên quan đến đường trung bình động ngắn hạn của chứng khoán, chẳng hạn như đường trung bình động 15 ngày, phá vỡ trên đường trung bình động dài hạn của nó, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày. Khi các chỉ báo dài hạn có trọng lượng hơn, golden cross cho thấy một thị trường tăng giá sắp xảy ra và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.

So sánh Moving Average với các chỉ báo kỹ thuật khác (Technical Indicators)

Đường trung bình động (MA) là một phần của phân tích định lượng và có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như dải Bollinger hoặc chỉ số sức mạnh tương đối để xác định liệu một cổ phiếu hoặc hàng hóa có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Hạn chế của đường Moving Average

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, đường trung bình động là một chỉ báo trễ và nó không thể dự đoán xu hướng trong tương lai. Sự thay đổi giá lên xuống đột ngột hàng ngày có thể gây khó khăn cho việc thực hiện chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Cách giải thích đơn giản về Moving Average

Giá mới nhất ở trên hoặc dưới đường trung bình động cho biết tín hiệu mua hoặc bán. Các giao dịch mới nhất nằm dưới đường trung bình động gợi ý mua. Ngược lại, giá mới nhất trên mức trung bình gợi ý bán.

Trong biểu đồ bên dưới, giá đóng cửa nằm dưới đường trung bình động 10, 50 và 200 ngày cho biết tín hiệu mua. Ngược lại, giá đóng cửa trên các đường trung bình động 10, 50 và 200 ngày cho thấy tín hiệu bán.

Tổng kết

Moving average (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy xu hướng giảm. Đường trung bình động hàm mũ thường được ưa thích hơn đường trung bình động đơn giản vì nó mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây và cho thấy phản ứng rõ ràng hơn đối với thông tin và xu hướng mới.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

•  Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
•  Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
•  Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
•  MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
•  OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
•  Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
•  Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
• BingX: Link đăng ký tài khoản BingX